Сравнение OVS с MSSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM).
OVS и MSSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. MSSM - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности OVS и MSSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVS и MSSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | -7.28% |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.02% | 11.33% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, OVS показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у MSSM с доходностью 2.02%.
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
MSSM
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVS и MSSM
OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MSSM в 0.62%.
Доходность на риск
OVS vs. MSSM — Ранг доходности на риск
OVS
MSSM
Сравнение OVS c MSSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVS | MSSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.58 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.63 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 6.89 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVS | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.25 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между OVS и MSSM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVS и MSSM
Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности MSSM в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 3.09% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OVS и MSSM
Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки MSSM в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и MSSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVS | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -24.18% | -20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -14.13% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -6.42% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -5.12% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.34% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVS и MSSM
Текущая волатильность для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) составляет 6.99%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что OVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVS | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.40% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 13.24% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 21.97% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 21.36% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 21.36% | +6.36% |