Сравнение OVS с MSSM
OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) and MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, OVS returned 36.35% vs 35.45% for MSSM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. OVS charges 0.83%/yr vs 0.62%/yr for MSSM.
Доходность
Сравнение доходности OVS и MSSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OVS показывает доходность 17.65%, а MSSM немного ниже – 17.34%.
OVS
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 16.54%
- 1 год
- 36.35%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
MSSM
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 17.34%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVS и MSSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 17.65% | 6.15% | -7.28% |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 17.34% | 11.33% | -5.83% |
Correlation
The correlation between OVS and MSSM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between OVS and MSSM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVS vs. MSSM — Ранг доходности на риск
OVS
MSSM
Сравнение OVS c MSSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVS | MSSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 3.75 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 14.47 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVS | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.07 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.73 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок OVS и MSSM
Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки MSSM в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и MSSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVS | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -24.18% | -20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -9.50% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.79% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -4.67% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.46% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVS и MSSM
Текущая волатильность для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) составляет 4.58%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что OVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVS | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.05% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 12.76% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 17.27% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 20.91% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 20.91% | +6.56% |
Сравнение комиссий OVS и MSSM
OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MSSM в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVS и MSSM
Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности MSSM в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.69% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.83% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, OVS and MSSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSSM has higher volatility (5.05%) compared to OVS (4.58%). In terms of maximum drawdown, OVS dropped -45.09% vs MSSM's -24.18%.
On 1-year performance, OVS leads with 36.35% vs 35.45% for MSSM. On fees, MSSM is cheaper at 0.62% per year. On volatility, OVS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OVS has performed better with a 36.35% return vs 35.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSSM is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.
OVS has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 2.69% for MSSM.
They also come from different issuers: Liquid Strategies and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.83% for OVS and 0.62% for MSSM.
MSSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVS и MSSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор