Сравнение OVS с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
OVS и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OVS или SPSM.
Основные характеристики
| OVS | SPSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.25% | -0.72% |
| Дох-ть за 1 год | 21.06% | 19.37% |
| Дох-ть за 3 года | -0.18% | 0.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 0.92 |
| Дневная вол-ть | 21.03% | 19.45% |
| Макс. просадка | -45.09% | -42.89% |
| Current Drawdown | -9.87% | -7.37% |
Корреляция
Корреляция между OVS и SPSM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OVS и SPSM
С начала года, OVS показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью -0.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVS и SPSM
OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OVS c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVS и SPSM
Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SPSM в 1.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 3.26% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.65% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок OVS и SPSM
Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и SPSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OVS и SPSM
Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.