Сравнение OVS с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
OVS и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности OVS и SPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVS и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 5.41% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 11.42% |
Доходность по периодам
С начала года, OVS показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью 4.17%.
OVS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVS и SPSM
OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Доходность на риск
OVS vs. SPSM — Ранг доходности на риск
OVS
SPSM
Сравнение OVS c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVS | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.93 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.44 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.44 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 5.80 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVS | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.93 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.42 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между OVS и SPSM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVS и SPSM
Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности SPSM в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.28% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок OVS и SPSM
Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и SPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVS | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -42.89% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -14.82% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.49% | -27.94% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -5.18% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -8.02% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.68% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVS и SPSM
Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что OVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVS | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 6.26% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 12.95% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 22.56% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 21.54% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.71% | 22.97% | +4.74% |