PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVS с FDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVS с FDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) and FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - OVS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while FDG is a Global Equities fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVS returned 6.01%/yr vs 12.61%/yr for FDG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVS charges 0.83%/yr vs 0.45%/yr for FDG.

Доходность

Сравнение доходности OVS и FDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVS показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у FDG с доходностью 7.52%.

OVS

1 день
-0.98%
1 месяц
2.07%
С начала года
17.65%
6 месяцев
16.54%
1 год
36.35%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

FDG

1 день
-2.00%
1 месяц
3.68%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.17%
1 год
31.12%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVS и FDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		17.65%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%80.93%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		7.52%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%93.61%

Correlation

The correlation between OVS and FDG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г.

0.62

The correlation between OVS and FDG shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OVS и FDG

Секторы
OVS
FDG

Финансовые услуги

17.0%
4.7%

Технологии

15.3%
37.7%

Промышленность

15.3%
5.2%

Потребительский циклический сектор

13.4%
17.1%

Здравоохранение

11.0%
13.2%

Недвижимость

7.7%

-

Энергетика

6.0%
0.6%

Сырьевые материалы

5.2%

-

Коммуникационные услуги

3.6%
21.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.0%
0.1%

Финансовые услуги

OVS
17.0%
FDG
4.7%

Технологии

OVS
15.3%
FDG
37.7%

Промышленность

OVS
15.3%
FDG
5.2%

Потребительский циклический сектор

OVS
13.4%
FDG
17.1%

Здравоохранение

OVS
11.0%
FDG
13.2%

Недвижимость

OVS
7.7%
FDG

-

Энергетика

OVS
6.0%
FDG
0.6%

Сырьевые материалы

OVS
5.2%
FDG

-

Коммуникационные услуги

OVS
3.6%
FDG
21.5%

Потребительский защитный сектор

OVS
3.6%
FDG

-

Коммунальные услуги

OVS
2.0%
FDG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с OVS:
OVS с OVLOVS с OVFOVS с SPSMOVS с OVTOVS с OVBOVS с MSSMOVS с OSCV
Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с AVEMFDG с CNEQFDG с SCHB

Доходность на риск

OVS vs. FDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVS c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVSFDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.76

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.37

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

1.99

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

7.02

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVS vs. FDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVS на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDG равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVS и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVSFDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.76

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.51

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.92

-0.48

Просадки

Сравнение просадок OVS и FDG

Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, примерно равная максимальной просадке FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и FDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVSFDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-43.69%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-15.71%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-26.14%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.49%

-43.69%

+13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-3.13%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-13.43%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.45%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности OVS и FDG

Текущая волатильность для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) составляет 4.58%, в то время как у American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что OVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVSFDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.18%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

14.03%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

17.77%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

24.67%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

24.90%

+2.57%

Сравнение комиссий OVS и FDG

OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FDG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVS и FDG

Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, тогда как FDG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.83%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%

Часто задаваемые вопросы

OVS and FDG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDG has higher volatility (5.18%) compared to OVS (4.58%). In terms of maximum drawdown, OVS dropped -45.09% vs FDG's -43.69%.

On 5-year performance, FDG leads with 12.61% vs 6.01% for OVS. On fees, FDG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, OVS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDG has performed better with a 12.61% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 0.00% for FDG.

OVS is categorized as Small Cap Blend Equities, while FDG is Global Equities. They also come from different issuers: Liquid Strategies and American Century. Their fees differ too: 0.83% for OVS and 0.45% for FDG.

OVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVS и FDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор