PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OVS с FDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVS с FDG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) and FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - OVS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while FDG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVS returned 7.83%/yr vs 9.74%/yr for FDG. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. OVS charges 0.83%/yr vs 0.45%/yr for FDG.

Доходность

Сравнение доходности OVS и FDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVS показывает доходность 26.50%, что значительно выше, чем у FDG с доходностью 4.65%.

OVS

1 день
-1.00%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
17.26%
С начала года
26.50%
1 год
39.59%
3 года*
16.24%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—
Всё время*
12.45%

FDG

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
10.12%
С начала года
4.65%
1 год
17.23%
3 года*
26.01%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
Всё время*
21.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDG

American Century Focused Dynamic Growth ETF
$1.65M$1.58M$2.16M

OVS

Overlay Shares Small Cap Equity ETF
$668.88K$564.45K$486.68K

Сравнение доходности по годам OVS и FDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		26.50%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%83.30%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		4.65%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%96.27%

Correlation

The correlation between OVS and FDG is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2020 г.

0.62

The correlation between OVS and FDG shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OVS и FDG

Секторы
OVS
FDG

Финансовые услуги

17.0%
3.5%

Технологии

15.6%
39.9%

Промышленность

15.5%
5.5%

Потребительский циклический сектор

13.2%
16.8%

Здравоохранение

12.4%
9.2%

Недвижимость

7.6%

-

Энергетика

4.8%
0.6%

Сырьевые материалы

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
24.5%

Коммунальные услуги

1.8%
0.1%

Финансовые услуги

OVS
17.0%
FDG
3.5%

Технологии

OVS
15.6%
FDG
39.9%

Промышленность

OVS
15.5%
FDG
5.5%

Потребительский циклический сектор

OVS
13.2%
FDG
16.8%

Здравоохранение

OVS
12.4%
FDG
9.2%

Недвижимость

OVS
7.6%
FDG

-

Энергетика

OVS
4.8%
FDG
0.6%

Сырьевые материалы

OVS
4.6%
FDG

-

Потребительский защитный сектор

OVS
4.2%
FDG
0.0%

Коммуникационные услуги

OVS
3.2%
FDG
24.5%

Коммунальные услуги

OVS
1.8%
FDG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с OVS:
OVS с OVLOVS с OVFOVS с OVTOVS с MSSMOVS с OVBOVS с SPSMOVS с OSCV
Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с AVEMFDG с CNEQFDG с COWG

Доходность на риск

OVS vs. FDG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OVS c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVSFDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.84

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.25

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

1.10

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

3.15

+12.20

OVS vs. FDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVS на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа FDG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVS и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVS и FDG

Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, примерно равная максимальной просадке FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и FDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVSFDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-43.69%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-15.71%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-26.14%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.49%

-43.69%

+13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-5.71%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-13.25%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

5.48%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности OVS и FDG

Текущая волатильность для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) составляет 4.83%, в то время как у American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что OVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVSFDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

8.41%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

17.48%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

20.67%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.09%

25.15%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.26%

25.02%

+2.24%

Сравнение комиссий OVS и FDG

OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FDG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVS и FDG

Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, тогда как FDG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		7.49%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%

Часто задаваемые вопросы

OVS and FDG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDG has higher volatility (8.41%) compared to OVS (4.83%). In terms of maximum drawdown, OVS dropped -45.09% vs FDG's -43.69%.

On 5-year performance, FDG leads with 9.74% vs 7.83% for OVS. On fees, FDG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, OVS has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDG has performed better with a 9.74% return vs 7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 7.49%, compared with 0.00% for FDG.

OVS is categorized as Small Cap Blend Equities, while FDG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Liquid Strategies and American Century. Their fees differ too: 0.83% for OVS and 0.45% for FDG.

OVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVS и FDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор