График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Overlay Shares Small Cap Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) показал доход в 4.70% с начала года и 23.91% за последние 12 месяцев.
Overlay Shares Small Cap Equity ETF
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OVS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.12% | 2.62% | -3.86% | 4.70% | |||||||||
| 2025 | 3.11% | -5.81% | -7.65% | -4.55% | 5.63% | 4.64% | 1.27% | 7.10% | 1.22% | -0.67% | 2.78% | 0.08% | 6.15% |
| 2024 | -3.29% | 4.47% | 3.74% | -6.78% | 5.78% | -1.76% | 11.00% | -1.27% | 1.00% | -2.99% | 11.68% | -8.79% | 11.07% |
| 2023 | 10.00% | -1.44% | -5.03% | -2.37% | -1.75% | 8.88% | 5.54% | -4.30% | -7.17% | -7.15% | 10.52% | 13.27% | 17.20% |
| 2022 | -8.66% | 1.30% | 0.91% | -9.27% | 1.74% | -9.35% | 10.89% | -5.14% | -11.70% | 13.50% | 4.30% | -6.87% | -19.99% |
| 2021 | 6.42% | 8.11% | 3.92% | 2.14% | 2.40% | 0.87% | -2.39% | 2.82% | -3.24% | 3.98% | -2.11% | 4.40% | 30.15% |
Метрики бенчмарка
Overlay Shares Small Cap Equity ETF: годовая альфа составляет -1.96%, бета — 1.08, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 02.10.2019.
- Этот ETF участвовал в 124.72% снижения S&P 500 Index, но только в 115.96% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 1.08 и R² 0.64 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -1.96%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 115.96%
- Участие в снижении
- 124.72%
Комиссия
Комиссия OVS составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OVS имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OVS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.40 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 6.61 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OVS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Overlay Shares Small Cap Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.30 | $1.32 | $1.42 | $1.05 | $0.99 | $1.51 | $0.52 | $0.15 |
Дивидендный доход | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Overlay Shares Small Cap Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.33 | $0.33 | $0.32 | $0.98 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.48 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.54 | $1.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.25 | $1.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $0.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.63 | $1.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Overlay Shares Small Cap Equity ETF показал максимальную просадку в 45.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Overlay Shares Small Cap Equity ETF составляет 5.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.09% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 216 |
| -30.49% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 187 | 6 янв. 2026 г. | 277 |
| -30.43% | 8 нояб. 2021 г. | 226 | 30 сент. 2022 г. | 448 | 16 июл. 2024 г. | 674 |
| -10.2% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 74 | 1 нояб. 2021 г. | 102 |
| -9.84% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 49 | 14 окт. 2024 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...