- Эмитент
- Liquid Strategies
- Дата выпуска
- 30 сент. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $16M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 14K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $564.45K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) прибавил 26.5% с начала года. Текущая цена акции OVS — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OVS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,458.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) показал доход в 26.50% с начала года и 39.59% за последние 12 месяцев.
Overlay Shares Small Cap Equity ETF
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 17.26%
- С начала года
- 26.50%
- 1 год
- 39.59%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность OVS по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OVS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.12% | 2.62% | -3.86% | 11.03% | 1.72% | 6.53% | -2.23% | 2.71% | 26.50% | ||||
| 2025 | 3.11% | -5.81% | -7.65% | -4.55% | 5.63% | 4.64% | 1.27% | 7.10% | 1.22% | -0.67% | 2.78% | 0.08% | 6.15% |
| 2024 | -3.29% | 4.47% | 3.74% | -6.78% | 5.78% | -1.76% | 11.00% | -1.27% | 1.00% | -2.99% | 11.68% | -8.79% | 11.07% |
| 2023 | 10.00% | -1.44% | -5.03% | -2.37% | -1.75% | 8.88% | 5.54% | -4.30% | -7.17% | -7.15% | 10.52% | 13.27% | 17.20% |
| 2022 | -8.66% | 1.30% | 0.91% | -9.27% | 1.74% | -9.35% | 10.89% | -5.14% | -11.70% | 13.50% | 4.30% | -6.87% | -19.99% |
| 2021 | 6.42% | 8.11% | 3.92% | 2.14% | 2.40% | 0.87% | -2.39% | 2.82% | -3.24% | 3.98% | -2.11% | 4.40% | 30.15% |
Метрики бенчмарка
Overlay Shares Small Cap Equity ETF has an annualized alpha of -1.80%, beta of 1.08, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2019.
- This ETF participated in 121.98% of S&P 500 Index downside but only 112.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.64, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.80%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 112.34%
- Участие в снижении
- 121.98%
Комиссия
Комиссия OVS составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OVS имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 84% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 2.50 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | 10.58 | +4.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Overlay Shares Small Cap Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.18 | $1.32 | $1.42 | $1.05 | $0.99 | $1.51 | $0.52 | $0.15 |
Дивидендный доход | 7.49% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Overlay Shares Small Cap Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.33 | $0.33 | $0.32 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.36 | $0.00 | $2.39 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.48 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.54 | $1.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.25 | $1.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $0.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.63 | $1.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Overlay Shares Small Cap Equity ETF показал максимальную просадку в 45.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Overlay Shares Small Cap Equity ETF составляет 1.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-45.09%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 5d | 10mo 11dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.49%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 3d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-30.43%сент. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.20%июль 2021 г. | 1mo 10d | 3mo 15d | 4mo 25dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-9.84%авг. 2024 г. | 4d | 2mo 10d | 2mo 14dавг. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| OVS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -56.78% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -9.10% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | -18.90% | -11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.49% | -25.43% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.17% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -10.69% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.14% | +0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OVS
Добавьте Overlay Shares Small Cap Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OVS