PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVS с OVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVS с OVL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - OVS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while OVL is a Derivative Income fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVS returned 6.48%/yr vs 13.33%/yr for OVL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVS charges 0.83%/yr vs 0.79%/yr for OVL.

Доходность

Сравнение доходности OVS и OVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVS показывает доходность 20.91%, что значительно выше, чем у OVL с доходностью 9.88%.

OVS

1 день
-0.41%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.91%
6 месяцев
18.05%
1 год
38.42%
3 года*
17.64%
5 лет*
6.48%
10 лет*
—

OVL

1 день
-1.51%
1 месяц
-1.82%
С начала года
9.88%
6 месяцев
8.68%
1 год
27.58%
3 года*
22.39%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVS и OVL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		20.91%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%9.35%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		9.88%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%8.73%

Correlation

The correlation between OVS and OVL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.78

The correlation between OVS and OVL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVS и OVL

Секторы
OVS
OVL

Технологии

17.5%
39.1%

Финансовые услуги

16.4%
10.9%

Промышленность

15.1%
7.8%

Потребительский циклический сектор

13.1%
9.9%

Здравоохранение

10.9%
8.3%

Недвижимость

7.5%
1.8%

Энергетика

5.4%
3.1%

Сырьевые материалы

5.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.5%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Технологии

OVS
17.5%
OVL
39.1%

Финансовые услуги

OVS
16.4%
OVL
10.9%

Промышленность

OVS
15.1%
OVL
7.8%

Потребительский циклический сектор

OVS
13.1%
OVL
9.9%

Здравоохранение

OVS
10.9%
OVL
8.3%

Недвижимость

OVS
7.5%
OVL
1.8%

Энергетика

OVS
5.4%
OVL
3.1%

Сырьевые материалы

OVS
5.0%
OVL
1.7%

Коммуникационные услуги

OVS
3.7%
OVL
10.7%

Потребительский защитный сектор

OVS
3.7%
OVL
4.5%

Коммунальные услуги

OVS
1.9%
OVL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVFOVS с OVTOVS с MSSMOVS с OVBOVS с SPSMOVS с OSCV
Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SPYOVL с SCHDOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI

Доходность на риск

OVS vs. OVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVS c OVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVSOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.89

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.54

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

3.17

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

13.34

+1.39

OVS vs. OVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVS на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVL равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVS и OVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVS и OVL

Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и OVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVSOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-35.49%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.73%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-21.73%

-8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.49%

-29.23%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-3.85%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-6.69%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.07%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности OVS и OVL

Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеют волатильность 5.30% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVSOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.43%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

11.39%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

14.67%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.24%

19.90%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

22.55%

+4.87%

Сравнение комиссий OVS и OVL

OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии OVL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVS и OVL

Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности OVL в 6.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.36%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.64%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%

Часто задаваемые вопросы

OVS and OVL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVL has higher volatility (5.43%) compared to OVS (5.30%). In terms of maximum drawdown, OVS dropped -45.09% vs OVL's -35.49%.

On 5-year performance, OVL leads with 13.33% vs 6.48% for OVS. On fees, OVL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, OVS has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVL has performed better with a 13.33% return vs 6.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 6.36% for OVL.

OVS is categorized as Small Cap Blend Equities, while OVL is Derivative Income. Their fees differ too: 0.83% for OVS and 0.79% for OVL.

OVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVS и OVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор