Сравнение OVS с OVB
OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) and OVB (Overlay Shares Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - OVS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while OVB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVS returned 6.48%/yr vs 0.49%/yr for OVB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. OVS charges 0.83%/yr vs 0.79%/yr for OVB.
Доходность
Сравнение доходности OVS и OVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVS показывает доходность 20.91%, что значительно выше, чем у OVB с доходностью 2.07%.
OVS
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.91%
- 6 месяцев
- 18.05%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- —
OVB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVS и OVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 20.91% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 9.35% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 2.07% | 7.72% | 4.03% | 6.89% | -16.96% | 0.71% | 9.40% | 1.10% |
Correlation
The correlation between OVS and OVB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.29 |
Over the past year, OVS and OVB have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVS vs. OVB — Ранг доходности на риск
OVS
OVB
Сравнение OVS c OVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVS | OVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 3.16 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | 10.00 | +4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVS и OVB
Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и OVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVS | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -21.69% | -23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -2.49% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | -8.18% | -22.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.49% | -21.69% | -8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.87% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -6.99% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 0.79% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVS и OVB
Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что OVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVS | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 1.83% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 4.85% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 5.96% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 7.34% | +15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 7.58% | +19.84% |
Сравнение комиссий OVS и OVB
OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии OVB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVS и OVB
Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности OVB в 7.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 7.00% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.64% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
OVS and OVB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVS has higher volatility (5.30%) compared to OVB (1.83%). In terms of maximum drawdown, OVS dropped -45.09% vs OVB's -21.69%.
On 5-year performance, OVS leads with 6.48% vs 0.49% for OVB. On fees, OVB is cheaper at 0.79% per year. On volatility, OVB has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OVS has performed better with a 6.48% return vs 0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OVB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.
OVB has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 6.64% for OVS.
OVS is categorized as Small Cap Blend Equities, while OVB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.83% for OVS and 0.79% for OVB.
OVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVS и OVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор