Сравнение STXK с OSCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Small-Cap ETF (STXK) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV).
STXK и OSCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности STXK и OSCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXK и OSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.05% | 7.82% | 9.47% | 20.15% | -4.99% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 6.86% | 1.35% | 11.66% | 10.14% | -4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, STXK показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у OSCV с доходностью 6.86%.
STXK
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSCV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXK и OSCV
STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.
Доходность на риск
STXK vs. OSCV — Ранг доходности на риск
STXK
OSCV
Сравнение STXK c OSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXK | OSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 4.77 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXK | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.36 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между STXK и OSCV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXK и OSCV
Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности OSCV в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.13% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок STXK и OSCV
Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и OSCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXK | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -42.40% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -11.67% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -4.61% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -7.73% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.09% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXK и OSCV
Strive Small-Cap ETF (STXK) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что STXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXK | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 4.67% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 9.52% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 16.96% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 17.33% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 21.05% | -0.69% |