PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXK с IWMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с IWMW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STXK (Strive Small-Cap ETF) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - STXK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, STXK returned 27.57% vs 25.30% for IWMW. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. STXK charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for IWMW.

Доходность

Сравнение доходности STXK и IWMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 9.09%.

STXK

1 день
1.14%
1 месяц
1.86%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.11%
1 год
27.57%
3 года*
15.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMW

1 день
0.55%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.30%
1 год
25.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и IWMW

2026 (YTD)20252024
STXK
Strive Small-Cap ETF		11.72%7.82%10.76%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		9.09%7.82%6.09%

Correlation

The correlation between STXK and IWMW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.89

The correlation between STXK and IWMW has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXK и IWMW

Секторы
STXK
IWMW

Технологии

16.4%
19.2%

Финансовые услуги

15.8%
16.0%

Промышленность

14.6%
17.6%

Потребительский циклический сектор

13.5%
7.8%

Здравоохранение

12.2%
16.6%

Недвижимость

7.4%
5.8%

Энергетика

7.0%
6.4%

Сырьевые материалы

4.5%
4.8%

Коммунальные услуги

3.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.0%

Технологии

STXK
16.4%
IWMW
19.2%

Финансовые услуги

STXK
15.8%
IWMW
16.0%

Промышленность

STXK
14.6%
IWMW
17.6%

Потребительский циклический сектор

STXK
13.5%
IWMW
7.8%

Здравоохранение

STXK
12.2%
IWMW
16.6%

Недвижимость

STXK
7.4%
IWMW
5.8%

Энергетика

STXK
7.0%
IWMW
6.4%

Сырьевые материалы

STXK
4.5%
IWMW
4.8%

Коммунальные услуги

STXK
3.2%
IWMW
3.1%

Потребительский защитный сектор

STXK
3.1%
IWMW
2.2%

Коммуникационные услуги

STXK
2.2%
IWMW
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с STXVSTXK с BUXXSTXK с STXESTXK с FTWOSTXK с SHOC
Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с IWMLIWMW с SPYIWMW с VOO

Доходность на риск

STXK vs. IWMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c IWMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXKIWMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.07

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.81

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.66

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

12.67

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXK vs. IWMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMW равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и IWMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXKIWMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.07

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.66

-0.05

Просадки

Сравнение просадок STXK и IWMW

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и IWMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKIWMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-21.82%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-6.94%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-3.84%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.00%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и IWMW

Strive Small-Cap ETF (STXK) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что STXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKIWMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.01%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

8.76%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

12.29%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

16.11%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

16.11%

+4.01%

Сравнение комиссий STXK и IWMW

STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWMW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и IWMW

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности IWMW в 22.28%

ПозицияTTM2025202420232022
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		22.28%20.98%17.73%0.00%0.00%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.37%1.29%1.64%1.14%0.31%

Часто задаваемые вопросы

STXK and IWMW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXK has higher volatility (4.15%) compared to IWMW (3.01%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs IWMW's -21.82%.

On 1-year performance, STXK leads with 27.57% vs 25.30% for IWMW. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STXK has performed better with a 27.57% return vs 25.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for IWMW.

IWMW has the higher dividend yield at 22.28%, compared with 1.37% for STXK.

STXK is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWMW is Derivative Income. STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: Strive and iShares. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.39% for IWMW.

IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и IWMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор