PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXK с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с IJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STXK (Strive Small-Cap ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - STXK tracks the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross while IJR tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXK returned 15.18%/yr vs 15.68%/yr for IJR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. STXK charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности STXK и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 16.89%.

STXK

1 день
1.14%
1 месяц
1.86%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.11%
1 год
27.57%
3 года*
15.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

IJR

1 день
1.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и IJR

2026 (YTD)2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF		11.72%7.82%9.47%20.15%-4.99%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		16.89%5.89%8.63%16.06%-5.29%

Correlation

The correlation between STXK and IJR is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.97

The correlation between STXK and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXK и IJR

Секторы
STXK
IJR

Технологии

16.4%
15.5%

Финансовые услуги

15.8%
16.8%

Промышленность

14.6%
15.5%

Потребительский циклический сектор

13.5%
13.4%

Здравоохранение

12.2%
11.1%

Недвижимость

7.4%
7.6%

Энергетика

7.0%
5.9%

Сырьевые материалы

4.5%
5.1%

Коммунальные услуги

3.2%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.6%

Технологии

STXK
16.4%
IJR
15.5%

Финансовые услуги

STXK
15.8%
IJR
16.8%

Промышленность

STXK
14.6%
IJR
15.5%

Потребительский циклический сектор

STXK
13.5%
IJR
13.4%

Здравоохранение

STXK
12.2%
IJR
11.1%

Недвижимость

STXK
7.4%
IJR
7.6%

Энергетика

STXK
7.0%
IJR
5.9%

Сырьевые материалы

STXK
4.5%
IJR
5.1%

Коммунальные услуги

STXK
3.2%
IJR
2.0%

Потребительский защитный сектор

STXK
3.1%
IJR
3.5%

Коммуникационные услуги

STXK
2.2%
IJR
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с STXVSTXK с STXESTXK с FTWOSTXK с SHOC
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

STXK vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXKIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.93

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.78

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.89

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

12.94

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXK vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXKIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.93

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.44

+0.17

Просадки

Сравнение просадок STXK и IJR

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-58.15%

+31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-8.68%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-28.02%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-9.28%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.60%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и IJR

Текущая волатильность для Strive Small-Cap ETF (STXK) составляет 4.15%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что STXK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.42%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

11.71%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

17.51%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

21.41%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

22.90%

-2.78%

Сравнение комиссий STXK и IJR

STXK берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и IJR

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности IJR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.37%1.29%1.64%1.14%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, STXK and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJR has higher volatility (4.42%) compared to STXK (4.15%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs IJR's -58.15%.

On 3-year performance, IJR leads with 15.68% vs 15.18% for STXK. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STXK has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IJR has performed better with a 15.68% return vs 15.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for STXK.

STXK has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.14% for IJR.

STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Strive and iShares. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор