PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWO с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWO с HAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds - FTWO tracks the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index while HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past year, FTWO returned 30.91% vs 46.66% for HAP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTWO charges 0.49%/yr vs 0.42%/yr for HAP.

Доходность

Сравнение доходности FTWO и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у HAP с доходностью 21.49%.

FTWO

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.13%
С начала года
10.90%
6 месяцев
13.58%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.64%
С начала года
21.49%
6 месяцев
23.70%
1 год
46.66%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWO и HAP

2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		10.90%43.06%14.97%1.46%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.49%34.91%-4.08%1.22%

Correlation

The correlation between FTWO and HAP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.77

The correlation between FTWO and HAP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTWO и HAP

Секторы
FTWO
HAP

Промышленность

32.2%
10.2%

Энергетика

29.1%
32.3%

Сырьевые материалы

25.9%
36.7%

Коммунальные услуги

11.7%
9.8%

Потребительский защитный сектор

1.2%
6.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.8%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

0.9%

Промышленность

FTWO
32.2%
HAP
10.2%

Энергетика

FTWO
29.1%
HAP
32.3%

Сырьевые материалы

FTWO
25.9%
HAP
36.7%

Коммунальные услуги

FTWO
11.7%
HAP
9.8%

Потребительский защитный сектор

FTWO
1.2%
HAP
6.5%

Коммуникационные услуги

FTWO

-

HAP

-

Потребительский циклический сектор

FTWO

-

HAP
0.2%

Финансовые услуги

FTWO

-

HAP

-

Здравоохранение

FTWO

-

HAP
2.8%

Недвижимость

FTWO

-

HAP
0.4%

Технологии

FTWO

-

HAP
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Natural Resources and Security ETF

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с PSCEFTWO с STXKFTWO с STXTFTWO с QTUMFTWO с STXV
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L

Доходность на риск

FTWO vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWOHAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
3.14

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
4.01

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.56

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

5.65

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

23.05

-15.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWO vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа HAP равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWOHAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

3.14

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.26

+1.05

Просадки

Сравнение просадок FTWO и HAP

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWOHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-50.73%

+32.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-8.31%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-1.95%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-12.03%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.03%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и HAP

Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что FTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWOHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

4.37%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

12.24%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

14.91%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

18.24%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

19.74%

-0.51%

Сравнение комиссий FTWO и HAP

FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и HAP

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности HAP в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.01%1.02%1.23%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Часто задаваемые вопросы

FTWO and HAP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTWO has higher volatility (5.79%) compared to HAP (4.37%). In terms of maximum drawdown, FTWO dropped -18.17% vs HAP's -50.73%.

On 1-year performance, HAP leads with 46.66% vs 30.91% for FTWO. On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HAP has performed better with a 46.66% return vs 30.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.

HAP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.01% for FTWO.

FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: Strive and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for FTWO and 0.42% for HAP.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWO и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор