PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWO с HAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTWO и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWO и HAP


2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
13.73%43.06%14.97%1.46%
HAP
VanEck Natural Resources ETF
20.42%34.91%-4.08%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у HAP с доходностью 20.42%.


FTWO

1 день
1.55%
1 месяц
-6.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.33%
1 год
50.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HAP

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.67%
С начала года
20.42%
6 месяцев
29.48%
1 год
48.22%
3 года*
16.81%
5 лет*
12.98%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive Natural Resources and Security ETF

VanEck Natural Resources ETF

Сравнение комиссий FTWO и HAP

FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.


Доходность на риск

FTWO vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 9494
Ранг коэф-та Мартина

HAP
Ранг доходности на риск HAP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTWOHAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.56

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

3.18

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

3.57

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

18.71

-2.67

FTWO vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAP равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTWOHAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.56

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.26

+1.21

Корреляция

Корреляция между FTWO и HAP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и HAP

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности HAP в 1.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
0.99%1.02%1.23%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAP
VanEck Natural Resources ETF
1.88%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Просадки

Сравнение просадок FTWO и HAP

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и HAP.


Загрузка...

Показатели просадок


FTWOHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-50.73%

+32.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-13.50%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-2.67%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-12.12%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.60%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и HAP

Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что FTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTWOHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.40%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

12.48%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

18.95%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

18.30%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

19.81%

-0.55%