Сравнение FTWO с HAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и VanEck Natural Resources ETF (HAP).
FTWO и HAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTWO и HAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTWO и HAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 13.73% | 43.06% | 14.97% | 1.46% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.42% | 34.91% | -4.08% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у HAP с доходностью 20.42%.
FTWO
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 50.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTWO и HAP
FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.
Доходность на риск
FTWO vs. HAP — Ранг доходности на риск
FTWO
HAP
Сравнение FTWO c HAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWO | HAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.56 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 3.18 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.51 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 3.57 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 18.71 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWO | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.56 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.26 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между FTWO и HAP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWO и HAP
Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности HAP в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 0.99% | 1.02% | 1.23% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTWO и HAP
Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и HAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTWO | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -50.73% | +32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -13.50% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -2.67% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -12.12% | +8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.60% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWO и HAP
Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что FTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTWO | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.40% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 12.48% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 18.95% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 18.30% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 19.81% | -0.55% |