PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STXK с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с CSB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STXK (Strive Small-Cap ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - STXK tracks the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross while CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXK returned 13.66%/yr vs 12.96%/yr for CSB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. STXK charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for CSB.

Доходность

Сравнение доходности STXK и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 16.31%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 17.53%.

STXK

1 день
0.30%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
8.97%
С начала года
16.31%
1 год
25.51%
3 года*
13.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSB

1 день
2.06%
1 месяц
5.76%
6 месяцев
11.97%
С начала года
17.53%
1 год
24.43%
3 года*
12.96%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и CSB

2026 (YTD)2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF		16.31%7.82%9.47%20.15%-3.32%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		17.53%2.26%9.64%12.60%1.04%

Correlation

The correlation between STXK and CSB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.87

The correlation between STXK and CSB has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXK и CSB

Секторы
STXK
CSB

Технологии

17.2%
1.3%

Финансовые услуги

16.0%
26.9%

Промышленность

14.8%
8.5%

Здравоохранение

14.0%
0.4%

Потребительский циклический сектор

13.3%
19.5%

Недвижимость

7.3%

-

Энергетика

5.5%
10.6%

Сырьевые материалы

4.1%
3.6%

Коммунальные услуги

2.9%
21.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.1%
4.0%

Технологии

STXK
17.2%
CSB
1.3%

Финансовые услуги

STXK
16.0%
CSB
26.9%

Промышленность

STXK
14.8%
CSB
8.5%

Здравоохранение

STXK
14.0%
CSB
0.4%

Потребительский циклический сектор

STXK
13.3%
CSB
19.5%

Недвижимость

STXK
7.3%
CSB

-

Энергетика

STXK
5.5%
CSB
10.6%

Сырьевые материалы

STXK
4.1%
CSB
3.6%

Коммунальные услуги

STXK
2.9%
CSB
21.7%

Потребительский защитный сектор

STXK
2.8%
CSB
4.0%

Коммуникационные услуги

STXK
2.1%
CSB
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с FTWOSTXK с STXVSTXK с SHOCSTXK с STXE
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с XSVMCSB с SCHDCSB с SCHACSB с SDY

Доходность на риск

STXK vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXKCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.75

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.63

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.42

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

9.95

-0.92

STXK vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSB равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXK и CSB

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-42.07%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-7.18%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-21.82%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-7.07%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.46%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и CSB

Strive Small-Cap ETF (STXK) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) имеют волатильность 3.69% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.87%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

9.33%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

14.02%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

18.65%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

21.24%

-1.25%

Сравнение комиссий STXK и CSB

STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CSB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и CSB

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности CSB в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.06%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.14%1.29%1.64%1.14%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXK and CSB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSB has higher volatility (3.87%) compared to STXK (3.69%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs CSB's -42.07%.

On 3-year performance, STXK leads with 13.66% vs 12.96% for CSB. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXK has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXK has performed better with a 13.66% return vs 12.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for CSB.

CSB has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.14% for STXK.

STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Strive and Crestview. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.35% for CSB.

CSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор