PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXK с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с CSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXK (Strive Small-Cap ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - STXK tracks the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross while CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXK returned 14.24%/yr vs 11.48%/yr for CSB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. STXK charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for CSB.

Доходность

Сравнение доходности STXK и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у CSB с доходностью 8.30%.

STXK

1 день
-0.89%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.14%
1 год
25.86%
3 года*
14.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSB

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.58%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.95%
3 года*
11.48%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и CSB

2026 (YTD)2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF		10.46%7.82%9.47%20.15%-4.99%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.30%2.26%9.64%12.60%-3.67%

Correlation

The correlation between STXK and CSB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.88

The correlation between STXK and CSB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXK и CSB

Секторы
STXK
CSB

Технологии

16.4%
1.2%

Финансовые услуги

15.8%
26.5%

Промышленность

14.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

13.5%
19.0%

Здравоохранение

12.2%
0.4%

Недвижимость

7.4%

-

Энергетика

7.0%
11.5%

Сырьевые материалы

4.5%
3.4%

Коммунальные услуги

3.2%
22.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.6%

Технологии

STXK
16.4%
CSB
1.2%

Финансовые услуги

STXK
15.8%
CSB
26.5%

Промышленность

STXK
14.6%
CSB
8.5%

Потребительский циклический сектор

STXK
13.5%
CSB
19.0%

Здравоохранение

STXK
12.2%
CSB
0.4%

Недвижимость

STXK
7.4%
CSB

-

Энергетика

STXK
7.0%
CSB
11.5%

Сырьевые материалы

STXK
4.5%
CSB
3.4%

Коммунальные услуги

STXK
3.2%
CSB
22.0%

Потребительский защитный сектор

STXK
3.1%
CSB
4.4%

Коммуникационные услуги

STXK
2.2%
CSB
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с STXVSTXK с STXESTXK с FTWOSTXK с SHOC
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с FLQSCSB с SCHDCSB с SCHACSB с XSVMCSB с SDY

Доходность на риск

STXK vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXKCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.25

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.92

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.51

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

7.26

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXK vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSB равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXKCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.25

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.45

+0.15

Просадки

Сравнение просадок STXK и CSB

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-42.07%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-7.18%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-21.82%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-3.12%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-7.14%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.48%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и CSB

Strive Small-Cap ETF (STXK) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что STXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.59%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

9.19%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

14.54%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

18.78%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

21.31%

-1.19%

Сравнение комиссий STXK и CSB

STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CSB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и CSB

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности CSB в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.26%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.39%1.29%1.64%1.14%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXK and CSB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXK has higher volatility (4.21%) compared to CSB (3.59%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs CSB's -42.07%.

On 3-year performance, STXK leads with 14.24% vs 11.48% for CSB. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXK has performed better with a 14.24% return vs 11.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for CSB.

CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.39% for STXK.

STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Strive and Crestview. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.35% for CSB.

STXK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор