Сравнение STXE с MEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX).
STXE и MEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности STXE и MEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXE и MEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 11.39% | 34.23% | 2.09% | 11.74% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | 5.50% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, STXE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у MEMX с доходностью 7.64%.
STXE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXE и MEMX
STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.
Доходность на риск
STXE vs. MEMX — Ранг доходности на риск
STXE
MEMX
Сравнение STXE c MEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXE | MEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 2.52 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 3.19 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.47 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.50 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 14.46 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXE | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.52 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между STXE и MEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXE и MEMX
Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности MEMX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 2.41% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок STXE и MEMX
Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, примерно равная максимальной просадке MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и MEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXE | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -19.27% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -14.70% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -10.31% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -3.54% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.56% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXE и MEMX
Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXE | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 10.72% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 16.25% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 20.41% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 16.07% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 16.07% | +0.32% |