PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXE с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

STXE и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности STXE и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXE и JIVE

2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		11.39%34.23%2.09%7.23%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с MOODSTXE с KEMX
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Сравнение комиссий STXE и JIVE

STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

STXE vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXEJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.59

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

3.27

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

3.69

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

15.22

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXEJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.59

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.93

-0.81

Корреляция

Корреляция между STXE и JIVE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и JIVE

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		2.41%2.66%3.22%1.08%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%

Просадки

Сравнение просадок STXE и JIVE

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

STXEJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-13.79%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-11.96%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-6.09%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-1.96%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.90%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и JIVE

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXEJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

7.00%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

11.11%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

16.94%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

14.85%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

14.85%

+1.54%