PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXE с JIVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - STXE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. STXE is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, STXE returned 84.40% vs 42.79% for JIVE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXE charges 0.32%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности STXE и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 47.29%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 15.75%.

STXE

1 день
-1.00%
1 месяц
15.10%
С начала года
47.29%
6 месяцев
52.92%
1 год
84.40%
3 года*
29.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.12%
С начала года
15.75%
6 месяцев
20.07%
1 год
42.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXE и JIVE

2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		47.29%34.23%2.09%7.23%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		15.75%49.80%11.22%5.38%

Correlation

The correlation between STXE and JIVE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.73

The correlation between STXE and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXE и JIVE

Секторы
STXE
JIVE

Технологии

47.7%
6.9%

Финансовые услуги

22.5%
33.4%

Сырьевые материалы

7.1%
5.4%

Промышленность

5.9%
7.4%

Потребительский циклический сектор

4.0%
4.3%

Энергетика

3.9%
8.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.7%

Коммунальные услуги

2.0%
1.8%

Здравоохранение

1.1%
4.3%

Недвижимость

0.4%
2.3%

Технологии

STXE
47.7%
JIVE
6.9%

Финансовые услуги

STXE
22.5%
JIVE
33.4%

Сырьевые материалы

STXE
7.1%
JIVE
5.4%

Промышленность

STXE
5.9%
JIVE
7.4%

Потребительский циклический сектор

STXE
4.0%
JIVE
4.3%

Энергетика

STXE
3.9%
JIVE
8.9%

Коммуникационные услуги

STXE
3.2%
JIVE
2.8%

Потребительский защитный сектор

STXE
2.2%
JIVE
3.7%

Коммунальные услуги

STXE
2.0%
JIVE
1.8%

Здравоохранение

STXE
1.1%
JIVE
4.3%

Недвижимость

STXE
0.4%
JIVE
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с SCHFSTXE с EWYSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXK
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Доходность на риск

STXE vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXEJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
2.98

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
3.91

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.53

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

4.07

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.95

15.74

+8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 3.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXEJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

2.98

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

2.01

-0.44

Просадки

Сравнение просадок STXE и JIVE

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXEJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-13.79%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-10.57%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-1.96%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.73%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и JIVE

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXEJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

4.93%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

11.99%

+8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

14.46%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

14.97%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

14.97%

+2.71%

Сравнение комиссий STXE и JIVE

STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и JIVE

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.83%2.66%3.22%1.08%

Часто задаваемые вопросы

STXE and JIVE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXE has higher volatility (10.53%) compared to JIVE (4.93%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -18.92% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, STXE leads with 84.40% vs 42.79% for JIVE. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STXE has performed better with a 84.40% return vs 42.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.83% for STXE.

STXE is categorized as Emerging Markets Diversified, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Strive and JPMorgan. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.55% for JIVE.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXE и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор