Сравнение STXE с FTWO
STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) are both exchange-traded funds - STXE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while FTWO is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, STXE returned 59.14% vs 23.04% for FTWO. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. STXE charges 0.32%/yr vs 0.49%/yr for FTWO.
Доходность
Сравнение доходности STXE и FTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXE показывает доходность 35.25%, что значительно выше, чем у FTWO с доходностью 11.75%.
STXE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- 21.27%
- С начала года
- 35.25%
- 1 год
- 59.14%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.25%
FTWO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 1.51%
- С начала года
- 11.75%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $443.78K | $330.44K | $338.17K | |
| $417.45K | $480.46K | $563.70K |
Сравнение доходности по годам STXE и FTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 35.25% | 34.23% | 2.09% | 6.91% |
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 11.75% | 43.06% | 14.97% | 0.75% |
Correlation
The correlation between STXE and FTWO is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between STXE and FTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов STXE и FTWO
Секторы
STXE
FTWO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
Промышленность
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
STXE
FTWO
-
Финансовые услуги
STXE
FTWO
-
Сырьевые материалы
STXE
FTWO
Промышленность
STXE
FTWO
Энергетика
STXE
FTWO
Коммуникационные услуги
STXE
FTWO
-
Потребительский защитный сектор
STXE
FTWO
Потребительский циклический сектор
STXE
FTWO
-
Коммунальные услуги
STXE
FTWO
Здравоохранение
STXE
FTWO
-
Недвижимость
STXE
FTWO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXE vs. FTWO — Ранг доходности на риск
STXE
FTWO
Сравнение STXE c FTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXE | FTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.59 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 3.53 | +7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXE и FTWO
Максимальная просадка STXE за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и FTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXE | FTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -18.17% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -14.55% | -5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -8.50% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -3.92% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 6.54% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXE и FTWO
Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXE | FTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 4.70% | +7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.19% | 14.45% | +13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 18.99% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 19.18% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 19.18% | +1.04% |
Сравнение комиссий STXE и FTWO
STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FTWO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXE и FTWO
Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности FTWO в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 0.90% | 1.02% | 1.23% | 0.59% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.86% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
STXE and FTWO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXE has higher volatility (12.10%) compared to FTWO (4.70%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -20.38% vs FTWO's -18.17%.
On 1-year performance, STXE leads with 59.14% vs 23.04% for FTWO. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, FTWO has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STXE has performed better with a 59.14% return vs 23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.
STXE has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.90% for FTWO.
STXE is categorized as Emerging Markets Equities, while FTWO is Energy Equities. STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.49% for FTWO.
STXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXE и FTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор