PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с FTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXE с FTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) are both exchange-traded funds - STXE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while FTWO is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, STXE returned 80.14% vs 32.31% for FTWO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXE charges 0.32%/yr vs 0.49%/yr for FTWO.

Доходность

Сравнение доходности STXE и FTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 45.45%, что значительно выше, чем у FTWO с доходностью 11.48%.

STXE

1 день
-1.25%
1 месяц
10.37%
С начала года
45.45%
6 месяцев
50.83%
1 год
80.14%
3 года*
29.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTWO

1 день
0.52%
1 месяц
-0.78%
С начала года
11.48%
6 месяцев
12.50%
1 год
32.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXE и FTWO

2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		45.45%34.23%2.09%8.10%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		11.48%43.06%14.97%1.46%

Correlation

The correlation between STXE and FTWO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.53

The correlation between STXE and FTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXE и FTWO

Секторы
STXE
FTWO

Технологии

47.7%

-

Финансовые услуги

22.5%

-

Сырьевые материалы

7.1%
25.9%

Промышленность

5.9%
32.2%

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Энергетика

3.9%
29.1%

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.2%

Коммунальные услуги

2.0%
11.7%

Здравоохранение

1.1%

-

Недвижимость

0.4%

-

Технологии

STXE
47.7%
FTWO

-

Финансовые услуги

STXE
22.5%
FTWO

-

Сырьевые материалы

STXE
7.1%
FTWO
25.9%

Промышленность

STXE
5.9%
FTWO
32.2%

Потребительский циклический сектор

STXE
4.0%
FTWO

-

Энергетика

STXE
3.9%
FTWO
29.1%

Коммуникационные услуги

STXE
3.2%
FTWO

-

Потребительский защитный сектор

STXE
2.2%
FTWO
1.2%

Коммунальные услуги

STXE
2.0%
FTWO
11.7%

Здравоохранение

STXE
1.1%
FTWO

-

Недвижимость

STXE
0.4%
FTWO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с SCHFSTXE с EWYSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXK
Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с STXKFTWO с PSCEFTWO с STXTFTWO с QTUMFTWO с STXV

Доходность на риск

STXE vs. FTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c FTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXEFTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
1.79

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.42

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.30

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

2.81

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.72

7.50

+15.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. FTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа FTWO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и FTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXEFTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

1.79

+1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.32

+0.22

Просадки

Сравнение просадок STXE и FTWO

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, примерно равная максимальной просадке FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и FTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXEFTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-18.17%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-11.54%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-8.72%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.44%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.32%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и FTWO

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXEFTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

5.82%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.86%

14.59%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

18.09%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

19.22%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

19.22%

-1.53%

Сравнение комиссий STXE и FTWO

STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FTWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и FTWO

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FTWO в 1.01%

ПозицияTTM202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.01%1.02%1.23%0.59%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.85%2.66%3.22%1.08%

Часто задаваемые вопросы

STXE and FTWO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXE has higher volatility (10.42%) compared to FTWO (5.82%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -18.92% vs FTWO's -18.17%.

On 1-year performance, STXE leads with 80.14% vs 32.31% for FTWO. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, FTWO has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STXE has performed better with a 80.14% return vs 32.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.

STXE has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.01% for FTWO.

STXE is categorized as Emerging Markets Diversified, while FTWO is Energy Equities. STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.49% for FTWO.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXE и FTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор