PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с AVXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXE с AVXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC).

STXE и AVXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STXE и AVXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXE и AVXC

2026 (YTD)20252024
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		11.39%34.23%-1.01%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		7.32%31.45%-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у AVXC с доходностью 7.32%.

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVXC

1 день
1.17%
1 месяц
-7.36%
С начала года
7.32%
6 месяцев
14.78%
1 год
42.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с MOODSTXE с KEMX
Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с HEFAAVXC с AVDV

Сравнение комиссий STXE и AVXC

STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии AVXC в 0.33%.

AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

STXE vs. AVXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c AVXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXEAVXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.20

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.85

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

3.11

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

12.78

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. AVXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVXC равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и AVXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXEAVXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.20

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.05

+0.08

Корреляция

Корреляция между STXE и AVXC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и AVXC

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности AVXC в 1.86%

TTM202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		2.41%2.66%3.22%1.08%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.86%1.97%1.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STXE и AVXC

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и AVXC.

Загрузка...

Показатели просадок

STXEAVXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-20.44%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-14.04%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-9.74%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.93%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.42%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и AVXC

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXEAVXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

9.60%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

14.76%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

19.41%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

17.27%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

17.27%

-0.88%