PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с AVES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVXC с AVES

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).

AVXC и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVXC и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVXC и AVES

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		6.08%31.45%-0.80%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.97%30.49%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 2.97%.

AVXC

1 день
3.79%
1 месяц
-10.21%
С начала года
6.08%
6 месяцев
14.48%
1 год
42.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVES

1 день
3.01%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.68%
1 год
31.64%
3 года*
16.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с HEFAAVXC с AVDVAVXC с DAADX
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с DGSAVES с VWOAVES с DFEVAVES с FNDEAVES с DFEVX

Сравнение комиссий AVXC и AVES

AVXC берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.

AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Доходность на риск

AVXC vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVXCAVESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.76

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.32

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.40

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.26

9.31

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVXC vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVXCAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.76

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.46

+0.55

Корреляция

Корреляция между AVXC и AVES составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и AVES

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности AVES в 3.19%

TTM20252024202320222021
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.89%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.19%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%

Просадки

Сравнение просадок AVXC и AVES

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и AVES.

Загрузка...

Показатели просадок

AVXCAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-27.40%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-12.90%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.78%

-10.28%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-7.91%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.33%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и AVES

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что AVXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVXCAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

8.89%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

12.90%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

18.09%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

16.73%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

16.73%

+0.54%