PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVXC с AVEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

AVXC и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVXC и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVXC и AVEM

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		6.08%31.45%-0.80%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%4.22%

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

AVXC

1 день
3.79%
1 месяц
-10.21%
С начала года
6.08%
6 месяцев
14.48%
1 год
42.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с HEFAAVXC с DAADXAVXC с AVDVAVXC с SOXX
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий AVXC и AVEM

И AVXC, и AVEM имеют комиссию равную 0.33%.

AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

AVXC vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVXCAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.89

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.49

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.95

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.26

11.45

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVXC vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVXCAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.89

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.52

+0.49

Корреляция

Корреляция между AVXC и AVEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и AVEM

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности AVEM в 2.39%

TTM2025202420232022202120202019
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.89%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Просадки

Сравнение просадок AVXC и AVEM

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVXCAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-36.05%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-13.13%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.78%

-9.22%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-10.30%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.39%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и AVEM

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что AVXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVXCAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

9.24%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

14.73%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

20.03%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

17.87%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

20.37%

-3.10%