PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVXC с AVEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVXC returned 56.20% vs 46.12% for AVEM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.33% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVXC и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 31.52%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 23.75%.

AVXC

1 день
-5.67%
1 месяц
3.81%
С начала года
31.52%
6 месяцев
32.82%
1 год
56.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
-5.47%
1 месяц
2.36%
С начала года
23.75%
6 месяцев
24.18%
1 год
46.12%
3 года*
24.70%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVXC и AVEM

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		31.52%31.45%-1.26%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		23.75%34.48%4.49%

Correlation

The correlation between AVXC and AVEM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.92

The correlation between AVXC and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVXC и AVEM

Секторы
AVXC
AVEM

Технологии

34.2%
39.5%

Финансовые услуги

18.9%
18.6%

Промышленность

8.7%
8.1%

Сырьевые материалы

7.3%
7.3%

Потребительский циклический сектор

5.4%
8.2%

Энергетика

3.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Здравоохранение

2.1%
2.5%

Недвижимость

1.3%
1.5%

Технологии

AVXC
34.2%
AVEM
39.5%

Финансовые услуги

AVXC
18.9%
AVEM
18.6%

Промышленность

AVXC
8.7%
AVEM
8.1%

Сырьевые материалы

AVXC
7.3%
AVEM
7.3%

Потребительский циклический сектор

AVXC
5.4%
AVEM
8.2%

Энергетика

AVXC
3.7%
AVEM
4.3%

Коммуникационные услуги

AVXC
3.5%
AVEM
4.9%

Потребительский защитный сектор

AVXC
2.7%
AVEM
2.8%

Коммунальные услуги

AVXC
2.4%
AVEM
2.3%

Здравоохранение

AVXC
2.1%
AVEM
2.5%

Недвижимость

AVXC
1.3%
AVEM
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с AVESAVXC с DAADXAVXC с AVDVAVXC с ABEMX
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

AVXC vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVXCAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.09

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.66

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.53

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

13.36

+2.20

AVXC vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVXC и AVEM

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVXCAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-36.05%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-13.13%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-5.47%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-10.04%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.46%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и AVEM

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 13.12% и 12.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVXCAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.12%

12.55%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.15%

20.07%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

22.23%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

18.99%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

20.91%

-1.08%

Сравнение комиссий AVXC и AVEM

И AVXC, и AVEM имеют комиссию равную 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и AVEM

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности AVEM в 2.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.62%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		2.06%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVXC and AVEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVXC has higher volatility (13.12%) compared to AVEM (12.55%). In terms of maximum drawdown, AVXC dropped -20.44% vs AVEM's -36.05%.

On 1-year performance, AVXC leads with 56.20% vs 46.12% for AVEM. Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. On volatility, AVEM has been the lower-risk option at 12.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 56.20% return vs 46.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVXC and AVEM have the same expense ratio: 0.33% per year.

AVEM has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.06% for AVXC.

AVXC is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVEM is Emerging Markets Equities.

AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVXC и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор