Сравнение AVXC с DAADX

С начала года, AVXC показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у DAADX с доходностью 5.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVXC берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DAADX в 0.43%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAADX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и DAADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVXC и DAADX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности DAADX в 2.37%

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки DAADX в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и DAADX.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) имеют волатильность 9.60% и 9.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.