PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVXC с FRDM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. AVXC is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past year, AVXC returned 56.20% vs 88.48% for FRDM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AVXC charges 0.33%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности AVXC и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 31.52%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 39.87%.

AVXC

1 день
-5.67%
1 месяц
3.81%
С начала года
31.52%
6 месяцев
32.82%
1 год
56.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
-6.27%
1 месяц
5.76%
С начала года
39.87%
6 месяцев
43.31%
1 год
88.48%
3 года*
35.26%
5 лет*
18.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVXC и FRDM

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		31.52%31.45%-1.26%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		39.87%61.27%0.45%

Correlation

The correlation between AVXC and FRDM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.91

The correlation between AVXC and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVXC и FRDM

Секторы
AVXC
FRDM

Технологии

34.2%
48.9%

Финансовые услуги

18.9%
19.4%

Промышленность

8.7%
7.6%

Сырьевые материалы

7.3%
6.4%

Потребительский циклический сектор

5.4%
7.1%

Энергетика

3.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.9%

Коммунальные услуги

2.4%
2.1%

Здравоохранение

2.1%
1.5%

Недвижимость

1.3%
2.0%

Технологии

AVXC
34.2%
FRDM
48.9%

Финансовые услуги

AVXC
18.9%
FRDM
19.4%

Промышленность

AVXC
8.7%
FRDM
7.6%

Сырьевые материалы

AVXC
7.3%
FRDM
6.4%

Потребительский циклический сектор

AVXC
5.4%
FRDM
7.1%

Энергетика

AVXC
3.7%
FRDM
0.0%

Коммуникационные услуги

AVXC
3.5%
FRDM
3.2%

Потребительский защитный сектор

AVXC
2.7%
FRDM
1.9%

Коммунальные услуги

AVXC
2.4%
FRDM
2.1%

Здравоохранение

AVXC
2.1%
FRDM
1.5%

Недвижимость

AVXC
1.3%
FRDM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с AVESAVXC с DAADXAVXC с AVDVAVXC с ABEMX
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

AVXC vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVXCFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.18

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.62

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.55

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

5.27

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

20.25

-4.70

AVXC vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVXC и FRDM

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVXCFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-40.49%

+20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-16.87%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-6.27%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-7.07%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.38%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и FRDM

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) составляет 13.12%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что AVXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVXCFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.12%

15.75%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.15%

25.69%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

27.99%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

21.67%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

23.26%

-3.43%

Сравнение комиссий AVXC и FRDM

AVXC берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и FRDM

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности FRDM в 1.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		2.06%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.56%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVXC and FRDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRDM has higher volatility (15.75%) compared to AVXC (13.12%). In terms of maximum drawdown, AVXC dropped -20.44% vs FRDM's -40.49%.

On 1-year performance, FRDM leads with 88.48% vs 56.20% for AVXC. On fees, AVXC is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVXC has been the lower-risk option at 13.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FRDM has performed better with a 88.48% return vs 56.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVXC is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

AVXC has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.56% for FRDM.

They also come from different issuers: Avantis and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.33% for AVXC and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVXC и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор