PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVXC с FRDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - AVXC tracks the MSCI Emerging Markets IMI while FRDM tracks the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past year, AVXC returned 62.37% vs 97.46% for FRDM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AVXC charges 0.33%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности AVXC и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 34.06%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 44.61%.

AVXC

1 день
-1.44%
1 месяц
10.62%
С начала года
34.06%
6 месяцев
38.17%
1 год
62.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVXC и FRDM

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		34.06%31.45%-0.80%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%-0.09%

Correlation

The correlation between AVXC and FRDM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.91

The correlation between AVXC and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVXC и FRDM

Секторы
AVXC
FRDM

Технологии

38.2%
41.1%

Финансовые услуги

20.2%
22.1%

Промышленность

10.0%
8.6%

Сырьевые материалы

8.1%
7.4%

Потребительский циклический сектор

5.5%
7.8%

Энергетика

4.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.6%

Здравоохранение

2.3%
1.8%

Недвижимость

1.5%
2.5%

Технологии

AVXC
38.2%
FRDM
41.1%

Финансовые услуги

AVXC
20.2%
FRDM
22.1%

Промышленность

AVXC
10.0%
FRDM
8.6%

Сырьевые материалы

AVXC
8.1%
FRDM
7.4%

Потребительский циклический сектор

AVXC
5.5%
FRDM
7.8%

Энергетика

AVXC
4.9%
FRDM
0.1%

Коммуникационные услуги

AVXC
3.7%
FRDM
3.9%

Потребительский защитный сектор

AVXC
2.9%
FRDM
2.2%

Коммунальные услуги

AVXC
2.8%
FRDM
2.6%

Здравоохранение

AVXC
2.3%
FRDM
1.8%

Недвижимость

AVXC
1.5%
FRDM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с DAADXAVXC с AVESAVXC с AVDVAVXC с HEFA
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

AVXC vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVXCFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
4.00

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
4.65

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.67

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

5.81

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.06

23.37

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVXC vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVXCFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

4.00

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.85

+0.72

Просадки

Сравнение просадок AVXC и FRDM

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVXCFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-40.49%

+20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-16.87%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.30%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-7.09%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.18%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и FRDM

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) составляет 9.00%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что AVXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVXCFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

11.03%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

21.65%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

24.50%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

20.80%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

22.77%

-4.30%

Сравнение комиссий AVXC и FRDM

AVXC берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и FRDM

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.49%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVXC and FRDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to AVXC (9.00%). In terms of maximum drawdown, AVXC dropped -20.44% vs FRDM's -40.49%.

On 1-year performance, FRDM leads with 97.46% vs 62.37% for AVXC. On fees, AVXC is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVXC has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FRDM has performed better with a 97.46% return vs 62.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVXC is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

FRDM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.49% for AVXC.

AVXC tracks MSCI Emerging Markets IMI, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Avantis Investors and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.33% for AVXC and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVXC и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор