PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVXC с FRDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

AVXC и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVXC и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVXC и FRDM

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		6.08%31.45%-0.80%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		7.05%61.27%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 7.05%.

AVXC

1 день
3.79%
1 месяц
-10.21%
С начала года
6.08%
6 месяцев
14.48%
1 год
42.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
4.49%
1 месяц
-12.64%
С начала года
7.05%
6 месяцев
24.68%
1 год
59.74%
3 года*
26.32%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с HEFAAVXC с AVDVAVXC с DAADXAVXC с SOXX
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий AVXC и FRDM

AVXC берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Доходность на риск

AVXC vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVXCFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.55

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

3.15

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

3.52

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.26

14.69

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVXC vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVXCFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.55

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.66

+0.35

Корреляция

Корреляция между AVXC и FRDM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и FRDM

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FRDM в 2.04%

TTM2025202420232022202120202019
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.89%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.04%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Просадки

Сравнение просадок AVXC и FRDM

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVXCFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-40.49%

+20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-16.87%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.78%

-13.13%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-7.21%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.04%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и FRDM

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) составляет 10.67%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что AVXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVXCFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

13.19%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

18.31%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

23.57%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

20.00%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

22.36%

-5.09%