PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVXC с EMXC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - AVXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. AVXC is actively managed, while EMXC is passively managed. Over the past year, AVXC returned 60.29% vs 73.97% for EMXC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVXC charges 0.33%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности AVXC и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 33.49%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 39.90%.

AVXC

1 день
-0.43%
1 месяц
7.46%
С начала года
33.49%
6 месяцев
37.64%
1 год
60.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC

1 день
-1.28%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.90%
6 месяцев
45.10%
1 год
73.97%
3 года*
28.52%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVXC и EMXC

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		33.49%31.45%-0.80%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		39.90%35.14%-1.00%

Correlation

The correlation between AVXC and EMXC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.97

The correlation between AVXC and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVXC и EMXC

Секторы
AVXC
EMXC

Технологии

38.2%
45.0%

Финансовые услуги

20.2%
19.6%

Промышленность

10.0%
8.3%

Сырьевые материалы

8.1%
6.8%

Потребительский циклический сектор

5.5%
4.5%

Энергетика

4.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.9%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Здравоохранение

2.3%
2.2%

Недвижимость

1.5%
1.0%

Технологии

AVXC
38.2%
EMXC
45.0%

Финансовые услуги

AVXC
20.2%
EMXC
19.6%

Промышленность

AVXC
10.0%
EMXC
8.3%

Сырьевые материалы

AVXC
8.1%
EMXC
6.8%

Потребительский циклический сектор

AVXC
5.5%
EMXC
4.5%

Энергетика

AVXC
4.9%
EMXC
4.2%

Коммуникационные услуги

AVXC
3.7%
EMXC
3.4%

Потребительский защитный сектор

AVXC
2.9%
EMXC
2.9%

Коммунальные услуги

AVXC
2.8%
EMXC
2.3%

Здравоохранение

AVXC
2.3%
EMXC
2.2%

Недвижимость

AVXC
1.5%
EMXC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с AVESAVXC с AVDVAVXC с HEFA
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

AVXC vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVXCEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
3.42

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
4.21

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.60

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

5.16

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.45

20.85

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVXC vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVXCEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

3.42

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.54

+1.02

Просадки

Сравнение просадок AVXC и EMXC

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVXCEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-42.81%

+22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-14.41%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-2.27%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-10.19%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.56%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и EMXC

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) составляет 8.79%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что AVXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVXCEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

9.83%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

19.41%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

21.75%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

17.45%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

19.82%

-1.37%

Сравнение комиссий AVXC и EMXC

AVXC берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и EMXC

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности EMXC в 2.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.50%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.01%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVXC and EMXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMXC has higher volatility (9.83%) compared to AVXC (8.79%). In terms of maximum drawdown, AVXC dropped -20.44% vs EMXC's -42.81%.

On 1-year performance, EMXC leads with 73.97% vs 60.29% for AVXC. On fees, AVXC is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVXC has been the lower-risk option at 8.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMXC has performed better with a 73.97% return vs 60.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVXC is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.50% for AVXC.

AVXC is categorized as Emerging Markets Diversified, while EMXC is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.33% for AVXC and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVXC и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор