PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STX с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STX с LVHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STX (Seagate Technology plc) is a stock, while LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) is Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Over the past 10 years, STX returned 43.68%/yr vs 8.26%/yr for LVHD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STX и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seagate Technology plc (STX) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STX показывает доходность 171.37%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 14.62%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции LVHD по среднегодовой доходности: 43.68% против 8.26% соответственно.

STX

1 день
-10.00%
1 месяц
-27.66%
6 месяцев
133.31%
С начала года
171.37%
1 год
410.91%
3 года*
135.81%
5 лет*
59.26%
10 лет*
43.68%

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STX и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STX
Seagate Technology plc		171.37%225.26%4.06%69.12%-51.42%87.50%10.14%62.14%-2.90%16.67%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Correlation

The correlation between STX and LVHD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.32

The correlation between STX and LVHD shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seagate Technology plc

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с MU
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

STX vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STX
Ранг доходности на риск STX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STX c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.94
1.61

+4.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.52
2.42

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.28

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.02

2.71

+10.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.34

6.72

+40.62

STX vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STX на текущий момент составляет 5.94, что выше коэффициента Шарпа LVHD равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STX и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STX и LVHD

Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.74%

-37.32%

-51.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.81%

-6.17%

-25.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.00%

-14.29%

-25.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.99%

-16.75%

-40.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-37.32%

-19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.81%

0.00%

-31.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.39%

-4.02%

-22.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

2.49%

+6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности STX и LVHD

Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 26.49% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.49%

4.92%

+21.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.82%

8.10%

+45.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.75%

10.44%

+59.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.38%

13.02%

+33.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.31%

15.56%

+26.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STX и LVHD

Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности LVHD в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%
STX
Seagate Technology plc		0.39%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%

Часто задаваемые вопросы

STX and LVHD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STX has higher volatility (26.49%) compared to LVHD (4.92%). In terms of maximum drawdown, STX dropped -88.74% vs LVHD's -37.32%.

STX currently has the higher Sharpe Ratio (5.94 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STX и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор