Сравнение SACH с META
SACH (Sachem Capital Corp.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. SACH operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, SACH returned -8.73%/yr vs 10.57%/yr for META. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SACH и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SACH показывает доходность 86.14%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.67%.
SACH
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 51.40%
- С начала года
- 86.14%
- 6 месяцев
- 91.67%
- 1 год
- 94.83%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -8.73%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -14.67%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам SACH и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACH Sachem Capital Corp. | 86.14% | -9.17% | -60.54% | 29.48% | -35.83% | 52.67% | 7.94% | 19.39% | 15.66% | -14.69% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.67% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 31.55% |
Correlation
The correlation between SACH and META is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
SACH:
$44.41M
META:
$1.44T
SACH:
-$0.04
META:
$27.47
SACH:
1.32
META:
6.72
SACH:
0.27
META:
5.92
SACH:
$33.56M
META:
$214.96B
SACH:
$32.83M
META:
$176.14B
SACH:
$18.86M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SACH vs. META — Ранг доходности на риск
SACH
META
Сравнение SACH c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sachem Capital Corp. (SACH) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SACH | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.93 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.58 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | -1.16 | +8.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SACH и META
Максимальная просадка SACH за все время составила -80.30%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACH и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SACH | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.30% | -76.74% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -33.30% | +5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.73% | -34.15% | -44.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.30% | -76.74% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.10% | -28.60% | -20.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.80% | -15.84% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 16.58% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACH и META
Sachem Capital Corp. (SACH) имеет более высокую волатильность в 67.25% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что SACH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SACH | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 67.25% | 12.90% | +54.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.51% | 27.85% | +48.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.55% | 36.18% | +68.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.04% | 44.18% | +16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.07% | 38.76% | +19.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACH и META
Дивидендная доходность SACH за последние двенадцать месяцев составляет около 70.12%, что больше доходности META в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SACH Sachem Capital Corp. | 70.12% | 19.23% | 17.78% | 12.83% | 15.76% | 8.22% | 11.54% | 8.29% | 15.60% | 6.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SACH и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sachem Capital Corp. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SACH and META have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SACH has higher volatility (67.25%) compared to META (12.90%). In terms of maximum drawdown, SACH dropped -80.30% vs META's -76.74%.
SACH currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SACH и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор