PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SACH с PSEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SACH с PSEC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sachem Capital Corp. (SACH) и Prospect Capital Corporation (PSEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SACH или PSEC.

Корреляция

Корреляция между SACH и PSEC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SACH и PSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sachem Capital Corp. (SACH) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SACH:

-1.16

PSEC:

-0.89

Коэф-т Сортино

SACH:

-2.20

PSEC:

-0.98

Коэф-т Омега

SACH:

0.75

PSEC:

0.85

Коэф-т Кальмара

SACH:

-0.85

PSEC:

-0.55

Коэф-т Мартина

SACH:

-1.48

PSEC:

-1.55

Индекс Язвы

SACH:

44.87%

PSEC:

15.44%

Дневная вол-ть

SACH:

57.30%

PSEC:

28.94%

Макс. просадка

SACH:

-77.75%

PSEC:

-61.51%

Текущая просадка

SACH:

-77.49%

PSEC:

-39.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SACH:

$47.18M

PSEC:

$1.64B

EPS

SACH:

-$1.01

PSEC:

-$0.86

Коэффициент PEG

SACH:

0.15

PSEC:

1.59

Коэффициент P/S

SACH:

2.03

PSEC:

2.06

Коэффициент P/B

SACH:

0.26

PSEC:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

SACH:

$17.53M

PSEC:

$377.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

SACH:

$8.33M

PSEC:

$179.62M

EBITDA (12 мес.)

SACH:

-$22.08M

PSEC:

$152.08M

Доходность по периодам

С начала года, SACH показывает доходность -25.23%, что значительно ниже, чем у PSEC с доходностью -11.53%.

SACH

С начала года

-25.23%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-46.75%

1 год

-66.46%

5 лет

-5.74%

10 лет

N/A

PSEC

С начала года

-11.53%

1 месяц

3.36%

6 месяцев

-9.13%

1 год

-25.62%

5 лет

7.91%

10 лет

3.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SACH и PSEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SACH
Ранг риск-скорректированной доходности SACH, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SACH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
PSEC
Ранг риск-скорректированной доходности PSEC, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSEC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SACH c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sachem Capital Corp. (SACH) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SACH на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа PSEC равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SACH и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SACH и PSEC

Дивидендная доходность SACH за последние двенадцать месяцев составляет около 18.56%, что больше доходности PSEC в 17.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SACH
Sachem Capital Corp.		18.56%17.78%12.83%15.76%8.22%11.54%8.29%15.60%6.60%0.00%0.00%0.00%
PSEC
Prospect Capital Corporation		17.26%16.01%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%

Просадки

Сравнение просадок SACH и PSEC

Максимальная просадка SACH за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACH и PSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SACH и PSEC

Sachem Capital Corp. (SACH) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Prospect Capital Corporation (PSEC) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что SACH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SACH и PSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sachem Capital Corp. и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M20212022202320242025
11.44M
139.73M
(SACH) Общая выручка
(PSEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию