PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SACH с PSEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SACH с PSEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SACH (Sachem Capital Corp.) and PSEC (Prospect Capital Corporation) are both stocks. SACH operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while PSEC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, SACH returned -9.64%/yr vs -11.34%/yr for PSEC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SACH и PSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sachem Capital Corp. (SACH) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SACH показывает доходность 70.28%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -0.90%.

SACH

1 день
1.31%
1 месяц
-11.64%
6 месяцев
65.51%
С начала года
70.28%
1 год
57.78%
3 года*
-12.42%
5 лет*
-9.64%
10 лет*
—

PSEC

1 день
2.64%
1 месяц
5.18%
6 месяцев
-13.00%
С начала года
-0.90%
1 год
-16.54%
3 года*
-17.23%
5 лет*
-11.34%
10 лет*
-0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SACH и PSEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SACH
Sachem Capital Corp.		70.28%-9.17%-60.54%29.48%-35.83%52.67%7.94%19.39%15.66%-14.69%
PSEC
Prospect Capital Corporation		-0.90%-28.86%-18.16%-4.13%-8.61%70.00%-3.54%13.83%4.09%-16.04%

Correlation

The correlation between SACH and PSEC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.24

The correlation between SACH and PSEC shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SACH:

$41.29M

PSEC:

$1.17B

EPS

SACH:

-$0.04

PSEC:

-$0.31

Коэффициент P/S

SACH:

1.21

PSEC:

4.67

Общая выручка (12 мес.)

SACH:

$33.56M

PSEC:

$151.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

SACH:

$32.83M

PSEC:

-$59.07M

EBITDA (12 мес.)

SACH:

$18.86M

PSEC:

-$94.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sachem Capital Corp.

Prospect Capital Corporation

Часто сравнивают с SACH:
SACH с METASACH с VOOSACH с STWDSACH с NFLYSACH с vtiSACH с VTISACH с RC
Часто сравнивают с PSEC:
PSEC с MAINPSEC с FSKPSEC с NLYPSEC с ADCPSEC с CMEPSEC с SLQDPSEC с SCHD

Доходность на риск

SACH vs. PSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SACH
Ранг доходности на риск SACH: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SACH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PSEC
Ранг доходности на риск PSEC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SACH c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sachem Capital Corp. (SACH) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SACHPSECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.48

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-0.51

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.94

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

-0.61

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

-1.02

+5.66

SACH vs. PSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SACH на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа PSEC равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SACH и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SACH и PSEC

Максимальная просадка SACH за все время составила -80.30%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACH и PSEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SACHPSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.30%

-61.51%

-18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.54%

-27.04%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.73%

-50.64%

-28.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.30%

-57.21%

-23.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.44%

-52.19%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.94%

-15.80%

-14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.49%

16.29%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SACH и PSEC

Текущая волатильность для Sachem Capital Corp. (SACH) составляет 7.25%, в то время как у Prospect Capital Corporation (PSEC) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что SACH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SACHPSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

8.37%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.33%

27.39%

+48.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.32%

34.41%

+68.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.06%

28.06%

+33.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.91%

27.44%

+30.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SACH и PSEC

Дивидендная доходность SACH за последние двенадцать месяцев составляет около 76.65%, что больше доходности PSEC в 22.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSEC
Prospect Capital Corporation		22.32%20.85%16.01%12.02%10.30%8.56%13.31%11.18%11.41%13.45%11.98%14.72%
SACH
Sachem Capital Corp.		76.65%19.23%17.78%12.83%15.76%8.22%11.54%8.29%15.60%6.60%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SACH и PSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sachem Capital Corp. и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
123.07M
(SACH) Общая выручка
(PSEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SACH and PSEC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSEC has higher volatility (8.37%) compared to SACH (7.25%). In terms of maximum drawdown, SACH dropped -80.30% vs PSEC's -61.51%.

SACH currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SACH и PSEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор