Сравнение SACH с PSEC
SACH (Sachem Capital Corp.) and PSEC (Prospect Capital Corporation) are both stocks. SACH operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while PSEC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, SACH returned -8.73%/yr vs -13.74%/yr for PSEC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SACH и PSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SACH показывает доходность 86.14%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -4.94%.
SACH
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 51.40%
- С начала года
- 86.14%
- 6 месяцев
- 91.67%
- 1 год
- 94.83%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -8.73%
- 10 лет*
- —
PSEC
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -16.49%
- 5 лет*
- -13.74%
- 10 лет*
- -0.18%
Сравнение доходности по годам SACH и PSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACH Sachem Capital Corp. | 86.14% | -9.17% | -60.54% | 29.48% | -35.83% | 52.67% | 7.94% | 19.39% | 15.66% | -14.69% |
PSEC Prospect Capital Corporation | -4.94% | -28.86% | -18.16% | -4.13% | -8.61% | 70.00% | -3.54% | 13.83% | 4.09% | -16.04% |
Correlation
The correlation between SACH and PSEC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г. | 0.24 |
The correlation between SACH and PSEC shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SACH:
-$0.04
PSEC:
-$0.28
SACH:
1.32
PSEC:
5.11
SACH:
$33.56M
PSEC:
$151.90M
SACH:
$32.83M
PSEC:
-$59.07M
SACH:
$18.86M
PSEC:
-$94.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SACH vs. PSEC — Ранг доходности на риск
SACH
PSEC
Сравнение SACH c PSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sachem Capital Corp. (SACH) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SACH | PSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.96 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.48 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | -0.84 | +8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SACH и PSEC
Максимальная просадка SACH за все время составила -80.30%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACH и PSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SACH | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.30% | -61.51% | -18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -27.04% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.73% | -50.64% | -28.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.30% | -57.21% | -23.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.10% | -54.13% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.80% | -15.69% | -14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 15.40% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACH и PSEC
Sachem Capital Corp. (SACH) имеет более высокую волатильность в 67.25% по сравнению с Prospect Capital Corporation (PSEC) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что SACH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SACH | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 67.25% | 10.14% | +57.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.51% | 27.53% | +48.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.55% | 33.89% | +70.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.04% | 27.99% | +33.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.07% | 27.39% | +30.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACH и PSEC
Дивидендная доходность SACH за последние двенадцать месяцев составляет около 70.12%, что больше доходности PSEC в 23.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | 23.35% | 20.85% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 8.56% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% |
SACH Sachem Capital Corp. | 70.12% | 19.23% | 17.78% | 12.83% | 15.76% | 8.22% | 11.54% | 8.29% | 15.60% | 6.60% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SACH и PSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sachem Capital Corp. и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SACH and PSEC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SACH has higher volatility (67.25%) compared to PSEC (10.14%). In terms of maximum drawdown, SACH dropped -80.30% vs PSEC's -61.51%.
SACH currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SACH и PSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор