PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SACH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SACH с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sachem Capital Corp. (SACH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SACH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sachem Capital Corp. (SACH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SACH и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SACH
Sachem Capital Corp.		1.78%-9.17%-60.54%29.48%-35.83%52.67%7.94%19.39%15.66%-17.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%17.61%

Доходность по периодам

С начала года, SACH показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

SACH

1 день
0.00%
1 месяц
2.77%
С начала года
1.78%
6 месяцев
-3.77%
1 год
3.39%
3 года*
-25.17%
5 лет*
-18.43%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sachem Capital Corp.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SACH:
SACH с PSECSACH с METASACH с STWDSACH с NFLYSACH с vtiSACH с VTI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SACH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SACH
Ранг доходности на риск SACH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SACH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACH: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACH: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACH: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SACH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sachem Capital Corp. (SACH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SACHVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.01

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.53

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.55

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.26

7.31

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SACH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SACH на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SACH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SACHVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.01

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.71

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.83

-0.96

Корреляция

Корреляция между SACH и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SACH и VOO

Дивидендная доходность SACH за последние двенадцать месяцев составляет около 19.80%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SACH
Sachem Capital Corp.		19.80%19.23%17.78%12.83%15.76%8.22%11.54%8.29%15.60%6.60%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SACH и VOO

Максимальная просадка SACH за все время составила -80.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACH и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SACHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.30%

-33.99%

-46.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.53%

-11.98%

-11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.30%

-24.52%

-55.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.17%

-5.55%

-66.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.89%

-3.72%

-25.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.89%

2.55%

+10.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SACH и VOO

Sachem Capital Corp. (SACH) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SACH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SACHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.65%

5.34%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.08%

9.47%

+15.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.68%

18.11%

+29.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.95%

16.82%

+26.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.16%

17.99%

+31.17%