PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SACH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SACH с VOO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sachem Capital Corp. (SACH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SACH или VOO.

Корреляция

Корреляция между SACH и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SACH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sachem Capital Corp. (SACH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SACH:

-1.16

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

SACH:

-2.20

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

SACH:

0.75

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

SACH:

-0.85

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

SACH:

-1.48

VOO:

2.94

Индекс Язвы

SACH:

44.87%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

SACH:

57.30%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

SACH:

-77.75%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SACH:

-77.49%

VOO:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, SACH показывает доходность -25.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.59%.

SACH

С начала года

-25.23%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-46.75%

1 год

-66.46%

5 лет

-5.74%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

0.59%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-0.97%

1 год

13.78%

5 лет

17.33%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SACH и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SACH
Ранг риск-скорректированной доходности SACH, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SACH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SACH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sachem Capital Corp. (SACH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SACH на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SACH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SACH и VOO

Дивидендная доходность SACH за последние двенадцать месяцев составляет около 18.56%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SACH
Sachem Capital Corp.		18.56%17.78%12.83%15.76%8.22%11.54%8.29%15.60%6.60%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SACH и VOO

Максимальная просадка SACH за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SACH и VOO

Sachem Capital Corp. (SACH) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что SACH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...