PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTI с SACH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTI с SACH

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Sachem Capital Corp. (SACH).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTI или SACH.

Корреляция

Корреляция между VTI и SACH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTI и SACH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Sachem Capital Corp. (SACH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTI:

0.67

SACH:

-1.15

Коэф-т Сортино

VTI:

1.09

SACH:

-2.14

Коэф-т Омега

VTI:

1.16

SACH:

0.75

Коэф-т Кальмара

VTI:

0.71

SACH:

-0.84

Коэф-т Мартина

VTI:

2.69

SACH:

-1.46

Индекс Язвы

VTI:

5.09%

SACH:

44.67%

Дневная вол-ть

VTI:

20.25%

SACH:

57.26%

Макс. просадка

VTI:

-55.45%

SACH:

-77.75%

Текущая просадка

VTI:

-4.25%

SACH:

-76.86%

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у SACH с доходностью -23.13%.

VTI

С начала года

0.15%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

-1.75%

1 год

13.52%

5 лет

16.93%

10 лет

12.09%

SACH

С начала года

-23.13%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-46.36%

1 год

-65.52%

5 лет

-6.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTI и SACH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
SACH
Ранг риск-скорректированной доходности SACH, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SACH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTI c SACH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Sachem Capital Corp. (SACH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа SACH равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и SACH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и SACH

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SACH в 18.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
SACH
Sachem Capital Corp.		18.05%17.78%12.83%15.76%8.22%11.54%8.29%15.60%6.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTI и SACH

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки SACH в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и SACH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и SACH

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 6.19%, в то время как у Sachem Capital Corp. (SACH) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...