Сравнение STTIX с IRONX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX).
STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г.. IRONX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности STTIX и IRONX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STTIX и IRONX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
IRONX Ironclad Managed Risk Fund | -3.04% | 10.57% | 14.78% | 10.61% | 0.26% | 13.24% | 5.91% | 458.33% | 1.99% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, STTIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у IRONX с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции STTIX уступали акциям IRONX по среднегодовой доходности: 1.90% против 25.89% соответственно.
STTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.90%
IRONX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 25.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STTIX и IRONX
STTIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии IRONX в 1.25%.
Доходность на риск
STTIX vs. IRONX — Ранг доходности на риск
STTIX
IRONX
Сравнение STTIX c IRONX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STTIX | IRONX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.74 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.04 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 4.51 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STTIX | IRONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.74 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.91 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.64 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.56 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между STTIX и IRONX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STTIX и IRONX
Дивидендная доходность STTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности IRONX в 0.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
IRONX Ironclad Managed Risk Fund | 0.06% | 0.06% | 0.19% | 5.17% | 2.97% | 13.84% | 4.16% | 121.75% | 8.85% | 9.93% | 1.42% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок STTIX и IRONX
Максимальная просадка STTIX за все время составила -18.71%, что больше максимальной просадки IRONX в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STTIX и IRONX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STTIX | IRONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -13.71% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -8.63% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -11.68% | -7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -13.71% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -4.60% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -1.79% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.99% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности STTIX и IRONX
Текущая волатильность для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) составляет 1.25%, в то время как у Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что STTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STTIX | IRONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 3.05% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 6.55% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 11.68% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 9.42% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 40.74% | -32.94% |