Сравнение STTIX с HRSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX).
STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г.. HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности STTIX и HRSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STTIX и HRSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
HRSTX Rational Tactical Return Fund | -0.55% | 3.66% | 3.23% | 5.06% | 217.69% | 3.95% | 2.65% | 8.35% | 9.66% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, STTIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у HRSTX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции STTIX уступали акциям HRSTX по среднегодовой доходности: 1.90% против 17.29% соответственно.
STTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.90%
HRSTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 29.49%
- 10 лет*
- 17.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STTIX и HRSTX
STTIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии HRSTX в 1.99%.
Доходность на риск
STTIX vs. HRSTX — Ранг доходности на риск
STTIX
HRSTX
Сравнение STTIX c HRSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STTIX | HRSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.95 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 7.17 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STTIX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.30 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.25 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.12 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между STTIX и HRSTX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STTIX и HRSTX
Дивидендная доходность STTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности HRSTX в 8.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 8.38% | 6.72% | 4.47% | 5.60% | 2.24% | 3.75% | 2.10% | 3.36% | 1.33% | 5.55% | 13.80% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок STTIX и HRSTX
Максимальная просадка STTIX за все время составила -18.71%, что меньше максимальной просадки HRSTX в -69.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STTIX и HRSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STTIX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -69.69% | +50.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.42% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -2.42% | -16.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -15.82% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -0.87% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -27.86% | +23.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.32% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности STTIX и HRSTX
Текущая волатильность для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) составляет 1.25%, в то время как у Rational Tactical Return Fund (HRSTX) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что STTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STTIX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 2.52% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 2.60% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 2.68% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 97.90% | -88.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 69.54% | -61.74% |