Сравнение STTIX с GCPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX).
STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г.. GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности STTIX и GCPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STTIX и GCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
Доходность по периодам
С начала года, STTIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у GCPYX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции STTIX уступали акциям GCPYX по среднегодовой доходности: 1.90% против 8.87% соответственно.
STTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.90%
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STTIX и GCPYX
STTIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GCPYX в 0.68%.
Доходность на риск
STTIX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск
STTIX
GCPYX
Сравнение STTIX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STTIX | GCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.62 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.44 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 1.68 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STTIX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.73 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.73 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.67 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между STTIX и GCPYX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STTIX и GCPYX
Дивидендная доходность STTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности GCPYX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок STTIX и GCPYX
Максимальная просадка STTIX за все время составила -18.71%, что меньше максимальной просадки GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STTIX и GCPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STTIX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -25.24% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -10.62% | +7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -18.33% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -25.24% | +6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -4.59% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -2.85% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 4.04% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности STTIX и GCPYX
Текущая волатильность для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) составляет 1.25%, в то время как у Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что STTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STTIX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 4.37% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 7.40% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 15.89% | -11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 12.31% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 12.45% | -4.65% |