North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции STTIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,004.

North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) показал доход в 0.10% с начала года и 4.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STTIX составила 1.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении STTIX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -12.4%.

North SquareTrilogy Alternative Return Fund has an annualized alpha of 0.63%, beta of 0.09, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.

• This fund participated in 32.09% of S&P 500 Index downside but only 18.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия STTIX составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.

STTIX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность North SquareTrilogy Alternative Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North SquareTrilogy Alternative Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

North SquareTrilogy Alternative Return Fund показал максимальную просадку в 18.71%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.

Текущая просадка North SquareTrilogy Alternative Return Fund составляет 6.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.