North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в North SquareTrilogy Alternative Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) показал доход в -0.47% с начала года и 3.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STTIX составила 1.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении STTIX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -12.4%.

North SquareTrilogy Alternative Return Fund: годовая альфа составляет 0.73%, бета — 0.09, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.

• Этот фонд участвовал в 31.70% снижения S&P 500 Index, но только в 18.76% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.05 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия STTIX составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.

STTIX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность North SquareTrilogy Alternative Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North SquareTrilogy Alternative Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

North SquareTrilogy Alternative Return Fund показал максимальную просадку в 18.71%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.

Текущая просадка North SquareTrilogy Alternative Return Fund составляет 6.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.