Сравнение STTIX с SDRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX).
STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г.. SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности STTIX и SDRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STTIX и SDRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
SDRIX Swan Defined Risk Fund | -4.20% | 10.72% | 4.91% | 12.37% | -12.84% | 17.41% | 5.25% | 12.75% | -8.85% | 10.25% |
Доходность по периодам
С начала года, STTIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у SDRIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции STTIX уступали акциям SDRIX по среднегодовой доходности: 1.90% против 4.94% соответственно.
STTIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.90%
SDRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STTIX и SDRIX
STTIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SDRIX в 1.18%.
Доходность на риск
STTIX vs. SDRIX — Ранг доходности на риск
STTIX
SDRIX
Сравнение STTIX c SDRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STTIX | SDRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.34 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 5.59 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STTIX | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.45 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.51 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.53 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между STTIX и SDRIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STTIX и SDRIX
Дивидендная доходность STTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности SDRIX в 11.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
SDRIX Swan Defined Risk Fund | 11.01% | 10.55% | 0.00% | 12.37% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.21% | 1.00% | 0.76% | 1.42% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок STTIX и SDRIX
Максимальная просадка STTIX за все время составила -18.71%, что меньше максимальной просадки SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STTIX и SDRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STTIX | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -20.69% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -5.34% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -17.67% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -20.69% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -5.29% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -3.59% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.28% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности STTIX и SDRIX
Текущая волатильность для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) составляет 1.33%, в то время как у Swan Defined Risk Fund (SDRIX) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что STTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STTIX | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 2.98% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 5.61% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 8.63% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 9.57% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 9.66% | -1.86% |