Сравнение STTIX с BUIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX).
STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г.. BUIGX управляется CBOE Vest. Фонд был запущен 22 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности STTIX и BUIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STTIX и BUIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.53% |
BUIGX Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund | -2.01% | 11.51% | 15.54% | 19.05% | -9.88% | 12.51% | 10.57% | 17.71% | -2.19% | 11.41% |
Доходность по периодам
С начала года, STTIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у BUIGX с доходностью -2.01%.
STTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.90%
BUIGX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STTIX и BUIGX
STTIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии BUIGX в 0.95%.
Доходность на риск
STTIX vs. BUIGX — Ранг доходности на риск
STTIX
BUIGX
Сравнение STTIX c BUIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STTIX | BUIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.51 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 7.25 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STTIX | BUIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.70 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.74 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между STTIX и BUIGX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STTIX и BUIGX
Дивидендная доходность STTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как BUIGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
BUIGX Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STTIX и BUIGX
Максимальная просадка STTIX за все время составила -18.71%, что меньше максимальной просадки BUIGX в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STTIX и BUIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STTIX | BUIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -22.01% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -8.91% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -15.22% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -3.22% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -2.36% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.65% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности STTIX и BUIGX
Текущая волатильность для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) составляет 1.25%, в то время как у Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что STTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STTIX | BUIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 3.66% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 8.09% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 13.97% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 11.53% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 11.77% | -3.97% |