Сравнение STTIX с APLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX).
STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г.. APLIX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности STTIX и APLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STTIX и APLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 5.03% |
APLIX Cavanal Hill Hedged Income Fund | -5.79% | 16.87% | 10.43% | 5.04% | -1.92% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, STTIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у APLIX с доходностью -5.79%.
STTIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.90%
APLIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -4.40%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STTIX и APLIX
STTIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии APLIX в 1.35%.
Доходность на риск
STTIX vs. APLIX — Ранг доходности на риск
STTIX
APLIX
Сравнение STTIX c APLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STTIX | APLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.48 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.18 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 5.12 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STTIX | APLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.51 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.58 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между STTIX и APLIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STTIX и APLIX
Дивидендная доходность STTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности APLIX в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
APLIX Cavanal Hill Hedged Income Fund | 0.22% | 0.40% | 0.84% | 2.06% | 2.09% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STTIX и APLIX
Максимальная просадка STTIX за все время составила -18.71%, что больше максимальной просадки APLIX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STTIX и APLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STTIX | APLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -14.52% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -9.76% | +7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -14.52% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -7.93% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -2.29% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.30% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности STTIX и APLIX
Текущая волатильность для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) составляет 1.33%, в то время как у Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что STTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STTIX | APLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 3.33% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 7.51% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 14.24% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 10.18% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 10.13% | -2.33% |