Сравнение STTIX с IPSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX).
STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г.. IPSAX управляется WP Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности STTIX и IPSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STTIX и IPSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund | -8.03% | 9.13% | 16.99% | 16.10% | -16.02% | 18.27% | 3.11% | 14.20% | -5.36% | 13.56% |
Доходность по периодам
С начала года, STTIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у IPSAX с доходностью -8.03%.
STTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.90%
IPSAX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STTIX и IPSAX
STTIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии IPSAX в 1.50%.
Доходность на риск
STTIX vs. IPSAX — Ранг доходности на риск
STTIX
IPSAX
Сравнение STTIX c IPSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STTIX | IPSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.22 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.41 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.25 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 0.82 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STTIX | IPSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.22 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.00 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.00 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между STTIX и IPSAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STTIX и IPSAX
Дивидендная доходность STTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности IPSAX в 16.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund | 16.10% | 14.81% | 13.88% | 0.00% | 12.04% | 5.18% | 0.46% | 9.23% | 0.00% | 9.16% | 0.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STTIX и IPSAX
Максимальная просадка STTIX за все время составила -18.71%, что меньше максимальной просадки IPSAX в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STTIX и IPSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STTIX | IPSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -98.83% | +80.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -12.09% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -98.83% | +80.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -98.72% | +91.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -15.97% | +11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 3.65% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности STTIX и IPSAX
Текущая волатильность для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) составляет 1.25%, в то время как у IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что STTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STTIX | IPSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 3.50% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 8.08% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 12.98% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 3,885.75% | -3,875.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 2,753.55% | -2,745.75% |