Сравнение STTIX с ETFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и North Square Tactical Growth Fund (ETFOX).
STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г.. ETFOX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности STTIX и ETFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STTIX и ETFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
ETFOX North Square Tactical Growth Fund | -3.21% | 14.69% | 15.45% | 16.55% | -14.19% | 12.43% | 15.74% | 15.00% | -4.12% | 12.23% |
Доходность по периодам
С начала года, STTIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у ETFOX с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции STTIX уступали акциям ETFOX по среднегодовой доходности: 1.90% против 8.57% соответственно.
STTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.90%
ETFOX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -2.49%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STTIX и ETFOX
STTIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ETFOX в 1.30%.
Доходность на риск
STTIX vs. ETFOX — Ранг доходности на риск
STTIX
ETFOX
Сравнение STTIX c ETFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и North Square Tactical Growth Fund (ETFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STTIX | ETFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.99 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.48 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.55 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 6.53 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STTIX | ETFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.99 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.54 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.69 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между STTIX и ETFOX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STTIX и ETFOX
Дивидендная доходность STTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности ETFOX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
ETFOX North Square Tactical Growth Fund | 1.34% | 1.29% | 2.36% | 0.98% | 7.75% | 4.75% | 0.02% | 4.81% | 2.65% | 0.00% | 0.20% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок STTIX и ETFOX
Максимальная просадка STTIX за все время составила -18.71%, что меньше максимальной просадки ETFOX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STTIX и ETFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STTIX | ETFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -41.32% | +22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -9.13% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -17.86% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -18.47% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -6.17% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -5.47% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.17% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности STTIX и ETFOX
Текущая волатильность для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) составляет 1.25%, в то время как у North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что STTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STTIX | ETFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 4.54% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 8.14% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 14.07% | -9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 12.46% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 12.38% | -4.58% |