Сравнение STTIX с EIVPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX).
STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г.. EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности STTIX и EIVPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STTIX и EIVPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 3.96% |
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
Доходность по периодам
С начала года, STTIX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у EIVPX с доходностью -0.30%.
STTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.90%
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STTIX и EIVPX
STTIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии EIVPX в 0.47%.
Доходность на риск
STTIX vs. EIVPX — Ранг доходности на риск
STTIX
EIVPX
Сравнение STTIX c EIVPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STTIX | EIVPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.84 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.63 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 10.84 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STTIX | EIVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.95 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.72 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между STTIX и EIVPX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STTIX и EIVPX
Дивидендная доходность STTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности EIVPX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STTIX и EIVPX
Максимальная просадка STTIX за все время составила -18.71%, что меньше максимальной просадки EIVPX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STTIX и EIVPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STTIX | EIVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -26.67% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -9.11% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -14.07% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -2.11% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -2.51% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.37% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности STTIX и EIVPX
Текущая волатильность для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) составляет 1.25%, в то время как у Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что STTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STTIX | EIVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 3.21% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 5.57% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 11.64% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 9.84% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 11.90% | -4.10% |