PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STSEX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STSEX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности STSEX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STSEX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STSEX
BlackRock Exchange Portfolio		-6.69%19.42%16.06%20.71%-5.51%31.09%9.30%28.62%-2.95%14.85%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, STSEX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

STSEX

1 день
0.51%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-5.50%
1 год
9.28%
3 года*
14.38%
5 лет*
12.38%
10 лет*
13.08%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Exchange Portfolio

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с STSEX:
STSEX с USBOXSTSEX с SCHGSTSEX с SPYSTSEX с FXAIXSTSEX с PRCOXSTSEX с ^GSPCSTSEX с VOO
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий STSEX и YFSIX

STSEX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
STSEX
BlackRock Exchange Portfolio

Доходность на риск

STSEX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STSEX
Ранг доходности на риск STSEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSEX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSEX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSEX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STSEX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STSEXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.99

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.36

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

4.42

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STSEX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STSEX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSEX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STSEXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.99

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.45

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.71

-0.07

Корреляция

Корреляция между STSEX и YFSIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STSEX и YFSIX

Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STSEX
BlackRock Exchange Portfolio		0.97%0.90%0.93%1.07%1.22%1.01%1.33%1.40%1.73%1.67%1.95%1.94%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STSEX и YFSIX

Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STSEXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-35.10%

-14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-14.20%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-25.14%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-11.03%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-4.93%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

4.38%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности STSEX и YFSIX

Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 2.80%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STSEXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

9.23%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

19.89%

-12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

21.29%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

15.11%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

16.20%

+0.51%