Сравнение STSEX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности STSEX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSEX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции STSEX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.27% против 16.91% соответственно.
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и VPMAX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
STSEX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
STSEX
VPMAX
Сравнение STSEX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.78 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 3.30 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.48 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.76 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 16.16 | -11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.78 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.75 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между STSEX и VPMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и VPMAX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и VPMAX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSEX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -48.32% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -13.75% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -25.21% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -32.65% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -8.80% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -6.61% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.20% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и VPMAX
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSEX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 6.72% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 22.09% | -14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 28.98% | -14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 20.17% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 20.11% | -3.40% |