Сравнение STSEX с FNILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).
STSEX управляется Blackrock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. FNILX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STSEX или FNILX.
Основные характеристики
| STSEX | FNILX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.85% | 21.60% |
| Дох-ть за 1 год | 22.76% | 33.81% |
| Дох-ть за 3 года | 10.04% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.91% | 15.19% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.62 | 4.37 |
| Коэф-т Мартина | 16.35 | 20.02 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 12.38% |
| Макс. просадка | -49.89% | -33.75% |
| Текущая просадка | -2.98% | -2.24% |
Корреляция
Корреляция между STSEX и FNILX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STSEX и FNILX
С начала года, STSEX показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 21.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и FNILX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STSEX c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и FNILX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FNILX в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.92% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% | 2.44% | 1.65% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.10% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и FNILX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и FNILX
BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что STSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.