Сравнение STSCX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
STSCX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 12 апр. 1993 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности STSCX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSCX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSCX Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund | 6.06% | 11.87% | 13.78% | 19.04% | -14.45% | 31.59% | 3.18% | 33.00% | -14.38% | 13.19% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, STSCX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции STSCX превзошли акции TISBX по среднегодовой доходности: 11.61% против 9.78% соответственно.
STSCX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 11.61%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSCX и TISBX
STSCX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
STSCX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
STSCX
TISBX
Сравнение STSCX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSCX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.65 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.61 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 6.05 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSCX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.16 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между STSCX и TISBX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSCX и TISBX
Дивидендная доходность STSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.12%, что больше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSCX Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund | 19.12% | 20.28% | 23.71% | 39.14% | 27.85% | 23.34% | 16.67% | 13.04% | 9.11% | 9.20% | 5.09% | 1.54% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок STSCX и TISBX
Максимальная просадка STSCX за все время составила -54.02%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSCX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSCX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -56.50% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -13.90% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -31.89% | +6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -41.69% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -7.88% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -9.74% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.70% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSCX и TISBX
Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) составляет 5.62%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что STSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSCX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 7.49% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 14.50% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 23.37% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 22.58% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 23.39% | -1.28% |