Сравнение STSCX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
STSCX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 12 апр. 1993 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности STSCX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSCX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSCX Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund | 3.75% | 11.87% | 13.78% | 19.04% | -14.45% | 31.59% | 3.18% | 33.00% | -14.38% | 13.19% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, STSCX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции STSCX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 11.36% против 9.28% соответственно.
STSCX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 23.13%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 11.36%
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSCX и BOSOX
STSCX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
STSCX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
STSCX
BOSOX
Сравнение STSCX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSCX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | -0.13 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | -0.05 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.33 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | -1.03 | +7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.13 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.20 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.41 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между STSCX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSCX и BOSOX
Дивидендная доходность STSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.54%, что больше доходности BOSOX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSCX Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund | 19.54% | 20.28% | 23.71% | 39.14% | 27.85% | 23.34% | 16.67% | 13.04% | 9.11% | 9.20% | 5.09% | 1.54% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок STSCX и BOSOX
Максимальная просадка STSCX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSCX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -51.32% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -11.89% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -22.36% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -36.79% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -16.07% | +7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -7.26% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.82% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSCX и BOSOX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что STSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.10% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 10.48% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 18.96% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 17.82% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 19.56% | +2.54% |