Сравнение STRW с WPC
STRW (Strawberry Fields REIT LLC) and WPC (W. P. Carey Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — STRW in REIT - Healthcare Facilities, WPC in REIT - Diversified. Over the past 3 years, STRW returned 28.69%/yr vs 9.47%/yr for WPC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRW и WPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRW показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 16.54%.
STRW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WPC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 16.54%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение доходности по годам STRW и WPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRW Strawberry Fields REIT LLC | -1.75% | 30.50% | 43.87% | 1.22% | -16.54% |
WPC W. P. Carey Inc. | 16.54% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | -0.29% |
Correlation
The correlation between STRW and WPC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
STRW:
$169.61M
WPC:
$16.40B
STRW:
$0.64
WPC:
$2.34
STRW:
20.00
WPC:
31.66
STRW:
0.18
WPC:
16.92
STRW:
1.41
WPC:
10.68
STRW:
13.87
WPC:
1.96
STRW:
$117.67M
WPC:
$1.53B
STRW:
$70.60M
WPC:
$942.27M
STRW:
$121.21M
WPC:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRW vs. WPC — Ранг доходности на риск
STRW
WPC
Сравнение STRW c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strawberry Fields REIT LLC (STRW) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRW | WPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.70 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 8.24 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRW | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.63 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок STRW и WPC
Максимальная просадка STRW за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRW и WPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRW | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -52.45% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -9.71% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -27.07% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -1.37% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -10.27% | -11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 3.18% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRW и WPC
Strawberry Fields REIT LLC (STRW) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что STRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRW | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 3.94% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.98% | 12.00% | +10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.03% | 16.08% | +18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.10% | 20.63% | +25.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.10% | 25.78% | +20.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRW и WPC
Дивидендная доходность STRW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности WPC в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRW Strawberry Fields REIT LLC | 4.88% | 4.58% | 4.93% | 7.26% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPC W. P. Carey Inc. | 4.95% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRW и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strawberry Fields REIT LLC и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRW and WPC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRW has higher volatility (5.91%) compared to WPC (3.94%). In terms of maximum drawdown, STRW dropped -55.26% vs WPC's -52.45%.
WPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRW и WPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор