PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRW с ARE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRW с ARE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

STRW (Strawberry Fields REIT LLC) and ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — STRW in REIT - Healthcare Facilities, ARE in REIT - Office. Over the past 3 years, STRW returned 31.53%/yr vs -18.07%/yr for ARE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRW и ARE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strawberry Fields REIT LLC (STRW) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRW показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у ARE с доходностью 6.35%.

STRW

1 день
-2.65%
1 месяц
1.06%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.03%
1 год
26.77%
3 года*
31.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARE

1 день
-0.70%
1 месяц
5.93%
С начала года
6.35%
6 месяцев
8.32%
1 год
-27.50%
3 года*
-18.07%
5 лет*
-19.21%
10 лет*
-3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRW и ARE

2026 (YTD)2025202420232022
STRW
Strawberry Fields REIT LLC		3.43%30.50%43.87%1.22%-16.54%
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		6.35%-46.60%-19.44%-9.11%2.35%

Correlation

The correlation between STRW and ARE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2022 г.

0.10

Фундаментальные показатели

EPS

STRW:

$0.64

ARE:

-$8.32

Коэффициент P/S

STRW:

1.46

ARE:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

STRW:

$117.67M

ARE:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

STRW:

$70.60M

ARE:

$1.98B

EBITDA (12 мес.)

STRW:

$121.21M

ARE:

$646.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strawberry Fields REIT LLC

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Часто сравнивают с STRW:
STRW с CHCTSTRW с DOCSTRW с NHISTRW с CTRESTRW с HRSTRW с AHRSTRW с VTR
Часто сравнивают с ARE:
ARE с VOOARE с OARE с SPGARE с VICIARE с AVBARE с ALXARE с REG

Доходность на риск

STRW vs. ARE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRW
Ранг доходности на риск STRW: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ARE
Ранг доходности на риск ARE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRW c ARE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strawberry Fields REIT LLC (STRW) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STRWAREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.62

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
-0.62

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.91

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.53

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

-0.83

+5.46

STRW vs. ARE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRW на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа ARE равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRW и ARE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRW и ARE

Максимальная просадка STRW за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRW и ARE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRWAREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-77.92%

+22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-51.61%

+39.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-65.64%

+39.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-72.00%

+69.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.66%

-17.80%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

33.15%

-27.35%

Волатильность

Сравнение волатильности STRW и ARE

Текущая волатильность для Strawberry Fields REIT LLC (STRW) составляет 6.11%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что STRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRWAREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

14.18%

-8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.32%

31.46%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.56%

44.45%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.82%

33.13%

+12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.82%

29.31%

+16.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRW и ARE

Дивидендная доходность STRW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности ARE в 7.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		7.96%9.56%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%
STRW
Strawberry Fields REIT LLC		4.92%4.58%4.93%7.26%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRW и ARE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strawberry Fields REIT LLC и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
671.02M
(STRW) Общая выручка
(ARE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STRW and ARE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARE has higher volatility (14.18%) compared to STRW (6.11%). In terms of maximum drawdown, STRW dropped -55.26% vs ARE's -77.92%.

STRW currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRW и ARE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор