PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STRL с TAYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STRL с TAYD

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Taylor Devices, Inc. (TAYD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STRL или TAYD.

Корреляция

Корреляция между STRL и TAYD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности STRL и TAYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,839.29%
709.29%
STRL
TAYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STRL:

-0.04

TAYD:

-0.64

Коэф-т Сортино

STRL:

0.37

TAYD:

-0.67

Коэф-т Омега

STRL:

1.05

TAYD:

0.92

Коэф-т Кальмара

STRL:

-0.05

TAYD:

-0.83

Коэф-т Мартина

STRL:

-0.13

TAYD:

-1.36

Индекс Язвы

STRL:

19.13%

TAYD:

31.65%

Дневная вол-ть

STRL:

60.68%

TAYD:

67.34%

Макс. просадка

STRL:

-92.51%

TAYD:

-74.53%

Текущая просадка

STRL:

-47.67%

TAYD:

-50.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRL:

$3.19B

TAYD:

$138.78M

EPS

STRL:

$8.27

TAYD:

$2.91

Цена/прибыль

STRL:

12.69

TAYD:

15.24

PEG коэффициент

STRL:

0.91

TAYD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

STRL:

$1.68B

TAYD:

$32.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

STRL:

$344.94M

TAYD:

$19.81M

EBITDA (12 мес.)

STRL:

$381.45M

TAYD:

$9.12M

Доходность по периодам

С начала года, STRL показывает доходность -37.69%, что значительно ниже, чем у TAYD с доходностью -24.65%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции TAYD по среднегодовой доходности: 36.75% против 10.19% соответственно.

STRL

С начала года

-37.69%

1 месяц

-11.05%

6 месяцев

-29.11%

1 год

-2.41%

5 лет

67.85%

10 лет

36.75%

TAYD

С начала года

-24.65%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-31.59%

1 год

-48.42%

5 лет

28.01%

10 лет

10.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STRL и TAYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STRL
Ранг риск-скорректированной доходности STRL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
TAYD
Ранг риск-скорректированной доходности TAYD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAYD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STRL c TAYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STRL, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
STRL: -0.04
TAYD: -0.64
Коэффициент Сортино STRL, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STRL: 0.37
TAYD: -0.67
Коэффициент Омега STRL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STRL: 1.05
TAYD: 0.92
Коэффициент Кальмара STRL, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
STRL: -0.05
TAYD: -0.83
Коэффициент Мартина STRL, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
STRL: -0.13
TAYD: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа STRL на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа TAYD равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRL и TAYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.64
STRL
TAYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRL и TAYD

Ни STRL, ни TAYD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STRL и TAYD

Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки TAYD в -74.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и TAYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.67%
-50.77%
STRL
TAYD

Волатильность

Сравнение волатильности STRL и TAYD

Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Taylor Devices, Inc. (TAYD) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.19%
11.56%
STRL
TAYD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRL и TAYD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и Taylor Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию