Сравнение STRL с QCOM
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and QCOM (QUALCOMM Incorporated) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while QCOM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, STRL returned 67.37%/yr vs 18.10%/yr for QCOM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и QCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у QCOM с доходностью 25.03%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции QCOM по среднегодовой доходности: 67.37% против 18.10% соответственно.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
QCOM
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 25.03%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение доходности по годам STRL и QCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 25.03% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | 77.08% | 60.76% | -7.59% | 2.05% |
Correlation
The correlation between STRL and QCOM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.18 |
The correlation between STRL and QCOM shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$26.66B
QCOM:
$226.96B
STRL:
$11.19
QCOM:
$9.11
STRL:
76.77
QCOM:
23.23
STRL:
9.22
QCOM:
5.18
STRL:
22.41
QCOM:
8.32
STRL:
$2.88B
QCOM:
$44.49B
STRL:
$664.66M
QCOM:
$24.38B
STRL:
$429.99M
QCOM:
$12.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. QCOM — Ранг доходности на риск
STRL
QCOM
Сравнение STRL c QCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | QCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.19 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | 1.10 | +9.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | 2.44 | +26.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и QCOM
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и QCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -86.75% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -33.13% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -44.23% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -44.29% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -44.29% | -15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -15.34% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -32.87% | -13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 14.89% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и QCOM
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеют волатильность 27.60% и 27.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 27.32% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 42.18% | +23.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 48.52% | +33.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 41.17% | +16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 39.28% | +14.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и QCOM
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.70% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и QCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и QCOM
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
QCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 5.70B при выручке в 10.60B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
QCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 10.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
QCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.37B при выручке в 10.60B, что соответствует чистой рентабельности 69.5%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and QCOM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to QCOM (27.32%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs QCOM's -86.75%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и QCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор