Сравнение STRL с MSFT
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, STRL returned 67.37%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 67.37% против 24.39% соответственно.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам STRL и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between STRL and MSFT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.18 |
The correlation between STRL and MSFT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$26.66B
MSFT:
$2.91T
STRL:
$11.19
MSFT:
$16.79
STRL:
76.77
MSFT:
23.27
STRL:
1.63
MSFT:
1.63
STRL:
9.22
MSFT:
9.16
STRL:
22.41
MSFT:
7.02
STRL:
$2.88B
MSFT:
$318.27B
STRL:
$664.66M
MSFT:
$217.41B
STRL:
$429.99M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. MSFT — Ранг доходности на риск
STRL
MSFT
Сравнение STRL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.89 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | -0.53 | +10.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | -1.08 | +29.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и MSFT
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -69.38% | -23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -33.91% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -33.91% | -13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -37.15% | -10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -37.15% | -22.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -27.46% | +13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -21.78% | -24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 16.48% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и MSFT
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 10.52% | +17.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 22.31% | +42.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 25.42% | +56.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 26.66% | +30.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 27.06% | +26.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и MSFT
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и MSFT
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and MSFT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs MSFT's -69.38%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор