PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRL с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRL с FAAR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) is a stock, while FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by First Trust. Over the past 10 years, STRL returned 67.87%/yr vs 4.69%/yr for FAAR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRL и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRL показывает доходность 191.37%, что значительно выше, чем у FAAR с доходностью 19.14%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции FAAR по среднегодовой доходности: 67.87% против 4.69% соответственно.

STRL

1 день
-4.34%
1 месяц
21.74%
С начала года
191.37%
6 месяцев
182.47%
1 год
301.01%
3 года*
156.96%
5 лет*
107.56%
10 лет*
67.87%

FAAR

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
19.14%
6 месяцев
18.06%
1 год
28.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRL и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		191.37%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		19.14%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Correlation

The correlation between STRL and FAAR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Infrastructure, Inc.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с GVASTRL с VRTSTRL с CARR
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

STRL vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRL c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STRLFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
2.15

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.09

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.37

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.78

4.52

+5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.42

15.18

+11.25

STRL vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRL на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRL и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRL и FAAR

Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRLFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.51%

-18.03%

-74.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.02%

-6.29%

-24.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.67%

-11.54%

-36.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.67%

-18.03%

-29.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.60%

-18.03%

-41.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-6.29%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.26%

-7.82%

-38.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

1.87%

+9.58%

Волатильность

Сравнение волатильности STRL и FAAR

Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 25.63% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRLFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.63%

2.55%

+23.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.91%

9.68%

+54.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.73%

13.38%

+69.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.43%

12.96%

+44.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.66%

11.54%

+42.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRL и FAAR

STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.66%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STRL and FAAR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRL has higher volatility (25.63%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs FAAR's -18.03%.

STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRL и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор