Сравнение STRL с ENSG
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and ENSG (The Ensign Group, Inc.) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, STRL returned 67.37%/yr vs 23.42%/yr for ENSG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и ENSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью -14.23%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции ENSG по среднегодовой доходности: 67.37% против 23.42% соответственно.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
ENSG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -15.93%
- С начала года
- -14.23%
- 6 месяцев
- -14.89%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 23.42%
Сравнение доходности по годам STRL и ENSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | -14.23% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
Correlation
The correlation between STRL and ENSG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between STRL and ENSG shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$26.66B
ENSG:
$8.90B
STRL:
$11.19
ENSG:
$6.15
STRL:
76.77
ENSG:
24.30
STRL:
1.63
ENSG:
1.61
STRL:
9.22
ENSG:
1.67
STRL:
22.41
ENSG:
3.76
STRL:
$2.88B
ENSG:
$5.27B
STRL:
$664.66M
ENSG:
$800.38M
STRL:
$429.99M
ENSG:
$590.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. ENSG — Ранг доходности на риск
STRL
ENSG
Сравнение STRL c ENSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | ENSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.02 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | -0.03 | +10.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | -0.12 | +28.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и ENSG
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и ENSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -55.57% | -36.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -31.81% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -31.81% | -15.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -31.81% | -15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -55.57% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -30.77% | +17.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -12.26% | -34.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 9.18% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и ENSG
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 11.00% | +16.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 22.53% | +42.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 28.17% | +54.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 26.73% | +30.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 36.09% | +17.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и ENSG
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и ENSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и ENSG
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and ENSG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to ENSG (11.00%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs ENSG's -55.57%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и ENSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор