Сравнение STRL с ARCC
STRL (Sterling Construction Company, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, STRL returned 68.46%/yr vs 12.83%/yr for ARCC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 191.24%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -4.69%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 68.46% против 12.83% соответственно.
STRL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 191.24%
- 6 месяцев
- 174.74%
- 1 год
- 332.96%
- 3 года*
- 155.47%
- 5 лет*
- 104.86%
- 10 лет*
- 68.46%
ARCC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам STRL и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 191.24% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
ARCC Ares Capital Corporation | -4.69% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between STRL and ARCC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
STRL:
$27.68B
ARCC:
$13.48B
STRL:
$11.19
ARCC:
$1.63
STRL:
79.71
ARCC:
11.51
STRL:
1.70
ARCC:
1.72
STRL:
9.58
ARCC:
5.03
STRL:
23.27
ARCC:
0.96
STRL:
$2.88B
ARCC:
$2.63B
STRL:
$664.66M
ARCC:
$1.86B
STRL:
$429.99M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. ARCC — Ранг доходности на риск
STRL
ARCC
Сравнение STRL c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRL | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.95 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.82 | -0.37 | +11.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.19 | -0.67 | +30.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRL | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13 | -0.39 | +4.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.85 | 0.43 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.50 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.37 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок STRL и ARCC
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -79.36% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -19.35% | -11.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -19.35% | -28.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -21.76% | -25.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -56.77% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -13.24% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.31% | -9.10% | -37.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 10.58% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и ARCC
Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 24.22% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.22% | 3.82% | +20.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.81% | 14.73% | +49.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.49% | 18.45% | +63.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.99% | 19.97% | +37.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 25.59% | +27.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и ARCC
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.23% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и ARCC
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and ARCC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (24.22%) compared to ARCC (3.82%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs ARCC's -79.36%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор