Сравнение STRL с AGM
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while AGM operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, STRL returned 67.37%/yr vs 21.91%/yr for AGM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и AGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции AGM по среднегодовой доходности: 67.37% против 21.91% соответственно.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
AGM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 21.91%
Сравнение доходности по годам STRL и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.83% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Correlation
The correlation between STRL and AGM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.24 |
The correlation between STRL and AGM shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$11.19
AGM:
$24.06
STRL:
76.77
AGM:
7.57
STRL:
1.63
AGM:
0.56
STRL:
9.22
AGM:
1.18
STRL:
$2.88B
AGM:
$1.35B
STRL:
$664.66M
AGM:
$295.93M
STRL:
$429.99M
AGM:
$192.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. AGM — Ранг доходности на риск
STRL
AGM
Сравнение STRL c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.02 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | -0.07 | +10.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | -0.14 | +28.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и AGM
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и AGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -94.63% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -31.94% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -32.54% | -15.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -32.54% | -15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -53.30% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -11.62% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -27.85% | -18.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 16.93% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и AGM
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 9.43% | +18.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 25.30% | +39.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 32.34% | +50.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 30.00% | +27.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 34.55% | +19.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и AGM
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.35% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и AGM
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and AGM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to AGM (9.43%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs AGM's -94.63%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и AGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор