PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRK с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRK с VUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (STRK) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности STRK и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (STRK) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRK и VUG

2026 (YTD)2025
STRK
MicroStrategy Incorporated		-7.92%0.61%
VUG
Vanguard Growth ETF		-10.37%15.80%

Доходность по периодам

С начала года, STRK показывает доходность -7.92%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -10.37%.

STRK

1 день
2.15%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-19.07%
1 год
-8.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
4.00%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-8.73%
1 год
18.30%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroStrategy Incorporated

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с STRK:
STRK с STRFSTRK с MSTRSTRK с STRDSTRK с STRCSTRK с MSTYSTRK с BTCX-B.TOSTRK с BTCI
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

STRK vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRK
Ранг доходности на риск STRK: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRK: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRK c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRK) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRKVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

0.81

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

1.31

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.11

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.33

3.96

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRK vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRK и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRKVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.81

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.57

-0.75

Корреляция

Корреляция между STRK и VUG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRK и VUG

Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности VUG в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRK
MicroStrategy Incorporated		11.32%9.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.46%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок STRK и VUG

Максимальная просадка STRK за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

STRKVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-50.68%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.99%

-16.53%

-24.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.72%

-13.20%

-26.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.52%

-7.13%

-12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.27%

4.66%

+19.61%

Волатильность

Сравнение волатильности STRK и VUG

MicroStrategy Incorporated (STRK) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что STRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRKVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

7.00%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.72%

12.65%

+13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.86%

22.68%

+13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.72%

22.23%

+14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.72%

21.38%

+15.34%